Le VWAP

Volume-Weighted Average Price

L’indicateur VWAP sera utile pour déterminer le sens de la tendance au cours d’une séance, il va rapidement se placer sous ou au-dessus des cours et nous donner le sens de la marche.

Néanmoins, à l’image des moyennes mobiles, en cas d’absence de tendance, le VWAP sera une courbe plate qui n’apportera pas beaucoup d’informations. En outre, il faut signaler son retard par rapport aux cours, un retard qui s’accroît d’heure en heure du fait de sa construction qui intègre dans le calcul toutes les données de volumes depuis l’ouverture.

Il n’en reste pas moins que l’indicateur est intéressant justement par le fait qu’il intègre prix et volumes dans son calcul, ce qui n’est pas si courant en analyse technique.

 

Calcul

On trouve ceci sur trading view,

1. Calculate the Typical Price for the period. [(High + Low + Close)/3)]
2. Multiply the Typical Price by the period Volume (Typical Price x Volume)
3. Create a Cumulative Total of Typical Price. Cumulative(Typical Price x Volume)
4. Create a Cumulative Total of Volume. Cumulative(Volume)
5. Divide the Cumulative Totals.

VWAP = Cumulative(Typical Price x Volume) / Cumulative(Volume)

Mais ce que trading view fait mais ne dit pas, et ce que nous faisons et disons :

Le VWAP est reset au Typical Price tous les 24h à 00:00 UTC !

 

sources:

https://www.abcbourse.com/apprendre/11_indicateur_vwap.html

 

Auteur de l’article : constantin

1 commentaire sur “Le VWAP

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