Le tutoriel complet sur l’indicateur VWAP

Si vous cherchez à déterminer la tendance de la journée pour améliorer vos prises de position et vos résultats, le VWAP (Volume-Weighted Average Price) est l’indicateur technique idéal. C’est parti pour un tour d’horizon complet de cet indicateur, avec au programme les différentes manières de l’interpréter et une mise en application avec des robots de trading !

Qu’est-ce que le VWAP (Volume-Weighted Average Price) ?

Le VWAP (Volume-Weighted Average Price) correspond à la moyenne des prix pondérés par le volume. Qu’est-ce que cela signifie ? Quand vous calculez une moyenne (par exemple une moyenne mobile), tous les prix sont comptabilisés de la même manière. À l’inverse, le VWAP donne plus de poids aux prix qui ont eu beaucoup de volume et moins de poids aux prix qui ont eu peu de volume. Il donne ainsi une information plus juste de ce qu’il s’est passé.

Sur un graphique, le VWAP correspond à une ligne qui s’ajoute à côté des prix. Il faut savoir que le VWAP se calcule en fonction d’une période et qu’il se réinitialise à chaque début de période. En général, on l’utilise sur une période d’une journée. C’est pour cette raison qu’on voit sur le graphique ci-dessous des mouvements brusques de l’indicateur à chaque début de journée. Il se réinitialise.

Graphique de l'indicateur VWAP
Les remises à zéro sont visibles à chaque début de journée.

L’indicateur VWAP est très utile pour déterminer le sens de la tendance au cours de la journée. Il va rapidement se placer au dessus ou en dessous des cours et ainsi indiquer le sens de la marche. En cas d’absence de tendance, il sera une courbe plate très proche des prix.

Il faut également signaler le retard du VWAP par rapport aux cours. Un retard qui s’accroît d’heure en heure du fait de sa construction qui intègre dans le calcul toutes les données de volume depuis l’ouverture de la journée. Il n’en reste pas moins intéressant justement par le fait qu’il intègre le prix et le volume.

Comment le VWAP est-il calculé ?

Comment utiliser le VWAP ?

Le VWAP est principalement utilisé pour donner la tendance de la journée :

  • Quand le prix est au dessus du VWAP, la tendance est à la hausse.
  • Quand le prix est en dessous du VWAP, la tendance est à la baisse.

Il peut également être utilisé pour donner des signaux d’achat et de vente :

  • Quand le prix croise à la hausse le VWAP, c’est un signal d’achat (la tendance devient haussière).
  • Quand le prix croise à la baisse le VWAP, c’est un signal de vente (la tendance devient baissière).
Graphique de l'indicateur VWAP avec un croisement à la hausse
Un croisement à la hausse de l’indicateur VWAP.

Enfin, il peut prendre le rôle de support et de résistance.

Un robot de trading avec le VWAP

Pourquoi surveiller soi-même les graphiques et les indicateurs techniques ? On peut s’appuyer sur les informations précédentes pour construire un robot de trading de cryptomonnaies avec le VWAP. La stratégie VWAP Cross ci-dessous achète des bitcoins quand le VWAP croise à la hausse le prix (quand la tendance devient haussière), et vend des bitcoins quand le VWAP croisse à la baisse les prix (quand la tendance devient baissière).

Schéma de la stratégie VWAP Cross sur botcrypto
La stratégie VWAP Cross sur botcrypto.

On peut voir sur les résultats du backtest ci-dessous les différents ordres qui ont été pris.

Résultat de la stratégie VWAP Cross sur botcrypto
Le résultat d’un backtest avec la stratégie VWAP Cross sur botcrypto.

Le résultat est plutôt intéressant puisqu’il y a un profit de presque 20 USDT avec un investissement initial de 1000 USDT ! Mais le plus simple, c’est peut-être de voir par vous même ? Vous pouvez essayer gratuitement la stratégie VWAP Cross sur botcrypto. Vous pouvez même la copier pour l’améliorer et créer vos propres stratégies de trading avec le VWAP.

Résultat de la stratégie VWAP Cross sur botcrypto
Le résultat est plutôt intéressant…

Vous savez maintenant tout ce qu’il faut pour utiliser le VWAP. Si vous voulez creuser le fonctionnement de cet indicateur, le commentaire de CMartel94 regorge de vidéos complémentaires. Un grand merci à lui. Et n’hésitez à partager vos astuces pour la communauté en commentaire !

1 réflexion sur “Le tutoriel complet sur l’indicateur VWAP”

  1. Xtra pour les Pump & Dump !

    Mais sert aussi de support-resistance (SR) en Time Frame (TF) H1 comme ici (extrait de cette video https://www.youtube.com/watch?v=43DiOFYXycA à 2’01 »)
    https://cdn.discordapp.com/attachments/505012669875748864/505327866918076417/unknown.png
    Ou le range est bien visible !

    L’ideal serait d’avoir un multi time frame comme ici https://www.tradingview.com/script/n2F64NVO-VWAP-MTF-Multi-Timeframe/
    Pour avoir dans canaux de trading pour les swing traders
    Et des oportunités de Pump et Dump Daily autour d’un point pivot dynamique que est ici la longue traine du VWAP comme indiqué ici https://www.tradingview.com/x/ADp7bbZd

    Après ces considérations , voici ce que vous attendez tous : DES TUTOS !!!

    La meilleure (seule ?) video en francais (du quebec) est ici : https://www.youtube.com/watch?v=mSdubzUnYl4

    Pour TheLincolnList, c’est tout simplement le meilleur indicateur de tous les temps !
    https://www.youtube.com/watch?v=4g6zhq0yMew

    Pour ukspreadbetting, « Si je devais choisir un seul indicateur…ce serait le vwap » ici :
    https://www.youtube.com/watch?v=Bun01FUhDS4

    Après tout ces eloges, quelques tutos YT pour le trader :
    1-Low time frame & Suport resistance indicator https://www.youtube.com/watch?v=43DiOFYXycA
    (Mais je ne suis pas d’accord sur tout : Attention, il dit l’indacteur est « exclusivment pour low time frane ».Il suffit de le reinitialiser sur une frequence plus courte que le D1 (journaliere), pour l’utiliser en scalping (très low time frame 😉 ). Effectivement il est pour le day trading car il se reinitialise tous les jours…. Mais en le reinitialisiant toutes les semaines (W1) les SWING trader seront aux anges 😉
    La video montre bien qu’utilisé en standard (reinitialisation 1J), il sert à determinier de façon dynamique le support/resistance de la journée.
    Pourquoi ne pas alors poser plusieurs vwap : un journalier, un 4 heures (H4) pour determnier simplement un canal journalier; un dynamique H1 pour trader les breakout du cannal ?)

    2-Entry & Exit en Day trading grace au VWAP
    https://www.youtube.com/watch?v=LeDZLgr2GMY

    3-Comment trader les breakout graçe au vwap
    https://www.youtube.com/watch?v=yOGDlKNEqhM

    4- En scalping & Day-trading
    https://www.youtube.com/watch?v=6kBPQx-fA0U

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.