Résultats du Trading Challenge #1

1 BTC et 2 semaines : 720 stratégies et 856 bots…

Notre premier challenge est terminé. L’objectif était de faire fructifier un maximum un portefeuille virtuel de 1 BTC pendant 2 semaines.
Pour nous, il s’agissait de vous faire découvrir notre plateforme et mettre à l’épreuve notre service… ce qui a été un succès !

Avant de vous parler statistiques et stratégies, voici la liste des mises à jour qui ont été faites pendant ces deux semaines :

  1. Ajout du StochRSI, VWAP et des facteurs multiplicatifs
  2. Mise à jour de la gestion des commissions pour prévenir des volumes négatifs en simulation
  3. Mise à jour des notifications
  4. Ajout des pairs Binance : OAX/BTC, TUSD/BTC, XML/BTC
  5. Sélection du % de commission du broker en backtest et en simulation
  6. Mise en place du 2FA
  7. Optimisations (gestion de la mémoire, temps de chargement des pages…)

Nous avons également fait des nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTubeNous avons également fait un live avec Crypto Trading et assuré le support sur notre Discord…  😅

Voilà deux semaines bien remplies ! Nous remercions nos membres actifs sur notre Discord pour leurs feedbacks. Nous souhaitons continuer à recevoir vos avis et vos demandes pour nous améliorer et vous fournir le meilleur service trading !

Performances des challengers

Il y a eu 45 inscrits, 19 qui ont engagé au moins un ordre et seulement 12 qui ont fait un trade avec une stratégie.
C’est peu, le nombre de participants actifs aurait dû être d’au moins 30 pour avoir des statistiques fiables. Mais nous allons quand même vous faire part des quelques résultats.

Le gain moyen des participants est de -0.4% avec un écart-type de 7.8% entre les participants. Attention à qui confier son argent… 😉

Analyse des meilleures et des pires stratégies !

Voici le tableau des stratégies les plus et les moins rentables, basé sur le gain moyen par trade (fermé)

Gain/Trades Trades Utilisateur
2.53% 2 en 4j crypto greg
1.78% 4 en 14j r4mb0@botcrypto
0.95% 1 en 2j OlivierAlain
-3.12% 5 en 14j r4mb0@botcrypto
-5.51% 1 CMartel94
-6.08% 3 en 5j theblastm

La meilleure stratégie du challenge

Mr. crypto greg a fait en moyenne 2,53% de gain sur ses positions engagées avec sa stratégie qui a pris 2 trades pendant sa durée d’exécution de 4 jours. Qu’est ce que ça aurait donné sur 2 semaines ?! Je vous laisse faire le backtest… 😏

On a là une stratégie qui est valide, au sens où cette stratégie comporte les actions “Acheter” et “Vendre” avec un cycle entre ces actions ! Le bot qui exécute cette stratégie pourra donc faire des trades. On remarque dans ce cas que les trades commenceront toujours pour la même action.

Ce sera soit des trades Achat → Vente (si MA(13) croise à la hausse MA(34) après le démarrage du bot), soit des trades Vente → Achat (si MA(13) croise à la baisse MA(34) après le démarrage du bot). Dans le cas de crypto greg, le bot n’a pris que des positions “long”, i.e. des trades Achat → Vente sur le marché XLM/BTC.

Les conditions utilisées dans cette stratégie sont élémentaires. Il s’agit de moyennes simples sur le prix des 13 dernières bougies et des 34 dernières bougies ! Ce ne sont pas les périodes par défaut que nous proposons, elles sont plus longues et donc elles varient moins pour mieux coller à la tendance. A noter aussi que l’UT (unité de temps) utilisée est 15 minutes. On est plus proche des tendances longues avec une UT plus grande.

crypto greg aura sûrement l’amabilité de nous laisser un petit commentaire sur cette article à propos de sa stratégie !
Mais voilà ce que je retiens de cette stratégie :

  1. Elle est valide : il y a les états Acheter et Vendre dans un cycle.
  2. Elle est simple ! Plus c’est simple, plus c’est facile à suivre et à comprendre, plus c’est fiable, plus c’est élégant…
  3. Elle a un très bon compromis sur les périodes et UT choisies. Les périodes (13 et 34) sont dans le bon ordre de grandeur pour donner des signaux fiables et en même temps pour ne pas en donner trop peu. L’UT de 15 minutes permet d’accroître cette fiabilité (par rapport à du 1 minute).

Il est libre à chacun de s’inspirer de cette stratégie. Mais les perfomances passées n’engagent rien sur les performances futures bien sur…. ¯\_(ツ)_/¯

La numéro 2 et sa jumelle antépénultième.

Voilà une stratégie, faite par… moi ! Parmis les pires stratégies, il y a sa soeur jumelle que je vais du coup vous présenter en même temps 😊

+1.78% / 4 trades / 12 jours / XVGBTC

-3.12% / 5 trades / 12 jours / XVGBTC

Les 2 stratégies sont basées sur le même raisonnement, la différence étant que la première va prendre des positions Vente → Achat et la deuxième des positions Achat→ Vente.
Le raisonnement est simple encore une fois : j’attends un point d’entré, je prends une position, j’attends de faire 1% de gain sur cette position et j’active le stop suiveur à 1%.

Dans le cas de la première stratégie (dans la deuxième c’est similaire):

  1. Mon point d’entrée c’est RSI(4) > 70 (Surachat) et EMA(9) > EMA(26) (marché haussier)
  2. Vendre (100% du volume à disposition du bot)
  3. Attendre d’avoir un gain de 1% puis un stop suiveur (trailing stop) à 1%. De cette manière, le gain du trade est au minimum de 0% et il peut être supérieur à 1%. Cela revient à placer un “break even”

J’ai fait 1.78% de gain par trade en moyenne avec cette stratégie, donc mon gain maximal sur mes positions était en moyenne de 2.78% ( 2.78% – 1%  → stop suiveur passé → vendre et gain de 1.78%).

Alors comment est-ce possible avec la deuxième stratégie de faire -3.12 % ?!

Excellente remarque ! Tous mes trades doivent normalement avoir un gain supérieur ou égal à 0% (et au pire très légèrement inférieur à 0%)… Voici ce qu’il c’est passé :

Le bot avait bien commencé avec deux trades à +2.5%. C’est au cours du troisième trade, marqué par les flèches bleues, que les choses se sont mal passées car mon bot n’a pas pu vendre ! … Comme j’avais deux bots en cours d’exécution sur le même marché (avec les deux stratégies présentées ici) et que je n’ai pas fait attention aux volumes attribués à chacun des bots, je me suis retrouvé dans la situation dramatique où je n’ai plus assez de volume sur ma balance pour vendre ! J’ai donc reçu des notifications “volume insuffisant” sur Botcrypto, notifications auxquelles je n’ai pas fait attention. Voilà mes deux erreurs qui ont conduit à ce résultat catastrophique où le bot n’a été en mesure de vendre à nouveau que lorsque le gain est tombé à -7.7% par rapport à un gain qui aurait dû être à l’origine de 2.5%…

Voilà ce que je retiens :

  1. Les stratégies sont valides : il y a bien un cycle car après la dernière action on revient sur “Début” de manière implicite.
  2. C’est encore simple.
  3. Il faut faire attentions aux volumes que l’on attribue au bot → si je lui attribue 1BTC, je lui réserve 1BTC pour toute la durée de son exécution (rien ne doit interférer, surtout pas à cause d’autres bots) !
  4. Il faut régulièrement aller voir ce qu’il se passe ! Si j’avais fait attention, j’aurai évité cette perte monstrueuse de -7.7%.
  5. Ici, j’ai joué contre moi-même avec ces deux stratégies sur le même marché. La première stratégie consistant à miser sur la hausse, la seconde sur la baisse. A voir si sans cette erreur de volume, j’aurais eu de bons résultats…

La numéro 3

Merci à OlivierAlain pour cette stratégie qui arrive en troisième position avec +0.95% et qui n’a tournée que 38 heures !

Encore une fois c’est une stratégie valide, assez simple. Au vue du bot qui a fait tourner cette stratégie, il y a eu des soucis de volume.

Voilà ce que je retiens :

  1. C’est une stratégie qui mise sur la hausse du marché d’après son motif Achat →Vendre.
  2. On a l’utilisation d’une période longue.
  3. Il faut faire attention aux volumes que l’on attribue au bot lors de sa création et les actions manuelles ne doivent pas interférer avec la stratégie !

The last and the least

Pour terminer, je vais présenter la stratégie la moins efficace de ce challenge. Elle a fait -6 % sur 5 jours.

C’est une stratégie qui mise sur une hausse du marché (Acheter →Vendre). On a dans les conditions avant l’achat, MA(30) > MA(50) (marché haussier) et StochRSI(30, 30, 6, 6) croise à la hausse les 5% (sortie de Survente).

On a probablement voulu ici acheter quand le marché était en train de se rétablir après un signal de Survente donné par le StochRSI. Mais les petites oscillations qu’on a après un rétablissement font que les MA se croisent beaucoup. Le gain sur un trade déclenché en vue d’un rétablissement tel qu’il est fait là est limité du fait qu’on prend position sur la base d’un événement qui va arriver immédiatement. Donc on mise sur un rétablissement à la hausse avec le StochRSI, or la condition MA(30) > MA(50) arrive lorsque le marché est déjà bien en hausse (donc on a perd du gain car on réagit tard). Il faudrait que le marché se rétablisse à la hausse et continue de monter pour que cette stratégie fasse du gain. Ce qui n’a pas été le cas 😢

Le n°1 du challenge n’a pas sa stratégie ici ?!

En effet, nous n’avons pas considéré les bots qui n’avaient pas de stratégie. De plus, le classement du challenge est fait sur l’estimation de la balance convertie en BTC. Si Melquia, le n°1, a converti son BTC en une autre monnaie qui a pris 25%, alors il prend la tête du classement sans avoir fait de trade.

Le mot de la fin

Merci à tous les challengers qui ont joué le jeu. Je pense que tout ceux qui ont participé y ont trouvé leur compte. Tout le monde aura appris quelque chose et j’espère que nous recommencerons bientôt mais plus nombreux cette fois pour avoir de vraies stastistiques ! Ce challenge nous apprend que nous devons simplifier le passage de la conception de la stratégie à son automatisation sur le marché (et d’avantage faire connaître Botcrypto) !

Pour nous aider à faire mieux la prochaine fois, n’hésitez pas à laisser un commentaire sur cet article ! Vos remarques nous importent beaucoup et nous nous efforçons de les prendre en considération. Et si notre service vous plaît, vous pouvez nous soutenir en prenant un abonnement 😘

Suite au prochain épisode… Bon trading sur botcrypto.io !

 

PS : Si vous êtes parmis les challengers, vous recevrez bientôt une notification avec un code de réduction pour utiliser l’abonnement que nous vous offrons !

Auteur de l’article : constantin

5 commentaires sur “Résultats du Trading Challenge #1

    CMartel94

    (5 novembre 2018 - 23 h 16 min)

    Hello Challengers !
    Quelques remarques sur “Voici le tableau des stratégies les plus et les moins rentables, basé sur le gain moyen par trade (fermé)”
    A tout seigneur, tout honneur, Crypto Greg :
    Le point fort est d’être basé sur 2 chiffres clefs de la suite de Fibonacci : le 13 et le 34.
    Le point faible est qu’il n’y a en fait qu’un seul type d’indicateur : une moyenne mobile simple.
    Un unique type d’indicateur me semble trop leger pour capter toute la diversité des flux de marchés.
    A tester donc mais avec des médianes (ICHIMOKU), des écarts types (Bollinger),ou du Volume (VWAP) par exemple.
    Et un stop loss car Crypto Greg était 40è le 30/10 avec une perf à -2.36%. DSL Greg 😉

    Concenrant ma strategie qui m’a permis de passer directement du TOP 3 aux LAST 3, avec un trade de -5.5%, elle m’a aussi permis de passer top 2 avec +6% dans la nuit.
    J’ai utilisé des Bandes de Bollinger sur 34 periodes (encore Fibonacci), avec un test Achat et un test Vente de MA(7) pour lisser l’extreme volatilité du coin 😉 .
    Perso, je n’arrivais pas à comprendre le fonctionnement du stop loss (encore lui !), d’ou ma chute vertigineuse. J’ai arreté de trader durant toute la 2e semaine quand le cours à pumpé de nouveau après avoir dumpé : comme Melquia en fait 🙂 un petit trade et puis s’en va !

    Bref, STOP LOSS et 2 indicateurs differents devrait être le minimum pour faire un bot valable. A tester encore et toujours …

      constantin

      (6 novembre 2018 - 9 h 45 min)

      Merci pour ton commentaire CMartel94 !
      Nous n’avions malheureusement pas mis en place tout ce qu’il faut pour tracker dans le détail les performances de chaque challenger à chaque instant du challenge. Ce sera pour la prochaine fois 😉

    CMartel94

    (6 novembre 2018 - 0 h 40 min)

    Hello Constantin & Theo !
    Super Job pendant ces 2 semaines. Bravo pour votre écoute et votre réactivité.
    Sur “Il y a eu 45 inscrits, 19 qui ont engagé au moins un ordre et seulement 12 qui ont fait un trade avec une stratégie.”..; C le pb des Bots AFK/PLS.
    Les modeles de bots avec les 2 fleches partant du départ on piégé tout le monde (y compris moi qui me suis retrouvé Full Warning sans pouvoir faire un demi trade).
    Le backtest marchait nickel car les quantitées des paires à trader étainent positives.
    En commencant à trader avec un BTC, si le bot se callait sur “Vendre la contrepartie”, c’était un warning direct.
    Pour eviter ce piège, il aurrait suffit par exemple de mettre 1000 Cryptos de chaque coins à chacun !
    Mais cela n’aurait pas évité le dur passage au compte réel qui aurait fait bouclé le bot lors de la vente directe.

    Pourquoi ne pas rajouter un saute boucle automatique par exemple ?
    Ou bien, pour que le bot execute la vente ou l’achat (si il y a quelque chose à vendre ou à acheter) créer une tierce devise “Reserve” ou “Liquidité” ?
    Si cette “liquité” est insuffisante, le demi trade est sauté sans passé par la case “Warning”.
    De plus cette “liquidité” pourrait servir de couverture pour les VADE (Vente à découvert-Shorter) ou le Levier.
    Kraken propose ce service et Binance le developpe (pas encore trouvé de date de mise en service).
    C ici https://journalducoin.com/analyse-technique/shorter-les-cryptos-sur-kraken/
    Comme il n’y ni vente à decouvert, ni levier sur Binance il n’y a pas urgence, mais il doivent s’y mettre : Bitmex à commencé suivi par Kraken, les autres exchanges y viendront.
    Avoir un service qui propose un bot avec VADE & Levier serait un avantage concurrentiel puissant par rapport aux GEKKO, AutoView etc !

    Bonjour chez Vous !

    melquia

    (6 novembre 2018 - 10 h 21 min)

    Bonjour,

    Je vais apporter quelques précisions sur les conditions qui m’ont permis d’avoir un résultat aussi haut.

    Le 31 octobre j’ai lancé un bot basé sur une stratégie de bollinger durant 12 heures environ sur la paire XVG/BTC. Pendant ce laps de temps celui ci a exécuté une centaine de trade (200 ordres passés) et généré 0.25 BTC à peu près.

    Le XVG étant dans un range compris entre 215 et 218 sats, le bot s’est positionné sur chaque variation, ignorant l’épaisseur des order book car bien entendu jamais il n’aurait pu prendre autant de positions en situation réelle; mes ordres auraient été placés en attente derrière ceux déjà présents dans les order book.

    Morale de l’histoire: n’oubliez pas que les simulations ne prennent en compte l’offre et la demande du marché, ce sont des résultats théoriques et donc restez prudents au moment de lancer vos bots en réel.

      constantin

      (7 novembre 2018 - 11 h 46 min)

      Merci Melquia pour ce commentaire ! En effet les simulations ne prennent pas en considération l’order book et donc en réel ça ne donnera pas exactement la même chose. Malheureusement il n’est pas possible en simulation temps réel de gérer véritablement l’order book, car le fait de poser ton ordre simulé va naturellement influer sur lui. Donc les simulations ne peuvent te donner qu’un résultat approché certes, mais suffisemmant proche de la réalité quand même pour te donner une idée si ta stratégie à une chance de marcher ou pas 😉

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