octobre 2018

Le tutoriel complet sur l’indicateur VWAP

Si vous cherchez à déterminer la tendance de la journée pour améliorer vos prises de position et vos résultats, le VWAP (Volume-Weighted Average Price) est l’indicateur technique idéal. C’est parti pour un tour d’horizon complet de cet indicateur, avec au programme les différentes manières de l’interpréter et une mise en application avec des robots de trading !

Qu’est-ce que le VWAP (Volume-Weighted Average Price) ?

Le VWAP (Volume-Weighted Average Price) correspond à la moyenne des prix pondérés par le volume. Qu’est-ce que cela signifie ? Quand vous calculez une moyenne (par exemple une moyenne mobile), tous les prix sont comptabilisés de la même manière. À l’inverse, le VWAP donne plus de poids aux prix qui ont eu beaucoup de volume et moins de poids aux prix qui ont eu peu de volume. Il donne ainsi une information plus juste de ce qu’il s’est passé.

Sur un graphique, le VWAP correspond à une ligne qui s’ajoute à côté des prix. Il faut savoir que le VWAP se calcule en fonction d’une période et qu’il se réinitialise à chaque début de période. En général, on l’utilise sur une période d’une journée. C’est pour cette raison qu’on voit sur le graphique ci-dessous des mouvements brusques de l’indicateur à chaque début de journée. Il se réinitialise.

Graphique de l'indicateur VWAP
Les remises à zéro sont visibles à chaque début de journée.

L’indicateur VWAP est très utile pour déterminer le sens de la tendance au cours de la journée. Il va rapidement se placer au dessus ou en dessous des cours et ainsi indiquer le sens de la marche. En cas d’absence de tendance, il sera une courbe plate très proche des prix.

Il faut également signaler le retard du VWAP par rapport aux cours. Un retard qui s’accroît d’heure en heure du fait de sa construction qui intègre dans le calcul toutes les données de volume depuis l’ouverture de la journée. Il n’en reste pas moins intéressant justement par le fait qu’il intègre le prix et le volume.

Comment le VWAP est-il calculé ?

Comment utiliser le VWAP ?

Le VWAP est principalement utilisé pour donner la tendance de la journée :

  • Quand le prix est au dessus du VWAP, la tendance est à la hausse.
  • Quand le prix est en dessous du VWAP, la tendance est à la baisse.

Il peut également être utilisé pour donner des signaux d’achat et de vente :

  • Quand le prix croise à la hausse le VWAP, c’est un signal d’achat (la tendance devient haussière).
  • Quand le prix croise à la baisse le VWAP, c’est un signal de vente (la tendance devient baissière).
Graphique de l'indicateur VWAP avec un croisement à la hausse
Un croisement à la hausse de l’indicateur VWAP.

Enfin, il peut prendre le rôle de support et de résistance.

Un robot de trading avec le VWAP

Pourquoi surveiller soi-même les graphiques et les indicateurs techniques ? On peut s’appuyer sur les informations précédentes pour construire un robot de trading de cryptomonnaies avec le VWAP. La stratégie VWAP Cross ci-dessous achète des bitcoins quand le VWAP croise à la hausse le prix (quand la tendance devient haussière), et vend des bitcoins quand le VWAP croisse à la baisse les prix (quand la tendance devient baissière).

Schéma de la stratégie VWAP Cross sur botcrypto
La stratégie VWAP Cross sur botcrypto.

On peut voir sur les résultats du backtest ci-dessous les différents ordres qui ont été pris.

Résultat de la stratégie VWAP Cross sur botcrypto
Le résultat d’un backtest avec la stratégie VWAP Cross sur botcrypto.

Le résultat est plutôt intéressant puisqu’il y a un profit de presque 20 USDT avec un investissement initial de 1000 USDT ! Mais le plus simple, c’est peut-être de voir par vous même ? Vous pouvez essayer gratuitement la stratégie VWAP Cross sur botcrypto. Vous pouvez même la copier pour l’améliorer et créer vos propres stratégies de trading avec le VWAP.

Résultat de la stratégie VWAP Cross sur botcrypto
Le résultat est plutôt intéressant…

Vous savez maintenant tout ce qu’il faut pour utiliser le VWAP. Si vous voulez creuser le fonctionnement de cet indicateur, le commentaire de CMartel94 regorge de vidéos complémentaires. Un grand merci à lui. Et n’hésitez à partager vos astuces pour la communauté en commentaire !

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Le StochRSI – Calcul et analyse

Le Stochastique RSI

A la demande d’un de nos utilisateurs, nous venons d’ajouter sur botcrypto.io l’indicateur StochRSI (Stochastique RSI) !

Calcul du StochRSI

Etonnamment, nous avons eu de mal à trouver une formule qui intègre tous les paramètres que l’on a sur TradingView pour calculer cet indicateur. Nous nous faisons donc un plaisir de vous partager notre méthode de calcul pour cet indicateur !

Version courte

Merci à ProRealCode

// -- parameters:
lengthRSI = 10 //RSI period
lengthStoch = 10 //Stochastic period
smoothK = 10 //Smooth signal of stochastic RSI
smoothD = 3 //Smooth signal of smoothed stochastic RSI

myRSI = RSI[lengthRSI](close)
MinRSI = lowest[lengthStoch](myrsi)
MaxRSI = highest[lengthStoch](myrsi)

StochRSI = (myRSI-MinRSI) / (MaxRSI-MinRSI)

K = average[smoothK](stochrsi)*100
D = average[smoothD](K)

return K as "K%", D as "D%

Version Python

⚠️ voir le calcul du rsi, il existe plusieurs variantes pour le RSI !

def stochRsi(self, offset, rsi, lengthStoch):
  """
    :param offset: int, shift in the past (offset = 0, current candle, offset = 1, previous candle, ...)
    :param rsi: list of rsi values previously computed
  """
  if offset > 0:
    MinRSI = min(rsi[-lengthStoch-offset:-offset])
    MaxRSI = max(rsi[-lengthStoch-offset:-offset])
  else:
    MinRSI = min(rsi[-lengthStoch:])
    MaxRSI = max(rsi[-lengthStoch:])
  return (rsi[-offset-1] - MinRSI)/(MaxRSI - MinRSI)

def k(self, offset, rsi, lengthStoch, smoothK):
  return 100 * (sum([self.stochRsi(offset+i, rsi, lengthStoch) for i in range(smoothK)])) / smoothK

def d(self, offset, rsi, lengthStoch, smoothK, smoothD):
  return sum([self.k(offset+i, rsi, lengthStoch, smoothK) for i in range(smoothD)]) / smoothD

Analyse du StochRSI

En cours !… Peut être que nos chers utilisateurs en ont plus à vous apprendre que nous.

Posez vos questions sur notre Discord !

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Trading challenge #1

Challenge terminé ! Voir les résultatsAller sur la page de l’évènement : Fr / English

Description :

Premier challenge proposé par la platefome botcrypto.io

Challenge grand public, gratuit, pour tous ceux qui s’intéressent au trading.

Via la plateforme vous construirez votre stratégie de trading dans l’objectif de faire fructifier au maximum votre portefeuille virtuel !

Les stratégies les plus efficaces seront rendues publiques à la fin du challenge et il y aura des récompenses pour tous le monde !

On attends beaucoup de participants et des stratégies très intéressantes !

N’hésitez pas à en parler autours de vous et à tester https://botcrypto.io dès à présent.

 

Inscription au Challenge #1 :

Inscrivez vous sur la page : https://botcrypto.io/fr/home/challenge

Assurez vous de voir votre pseudo affiché dans le ranking !

 

Modalités :

– La durée du challenge est de 1 semaine.

– Chaque participant se voit attribuer 1 BTC virtuel sur une API virtuel Binance qu’il pourra trader sur les marchés proposés sur toute la durée du challenge.

– Le classement se fait sur l’estimation de la valeur en BTC des API virtuels des participants.

 

Prix :

– Les 1er, 2ème et 3ème recevront 1 mois d’abonnement or et des goodies aux couleurs de Botcrypto

– Les 4ème et 5ème recevront 1 mois d’abonnement or

Tous les autres participants recevront 7 jours d’abonnement bronze.

 

Règlement :

– Le Challenge #1 est ouvert à tous. Pour participer, il suffit de s’inscrire sur https://botcrypto.io et de s’inscrire au Challenge #1.

– Le classement des participants est public. Seuls les noms d’utilisateurs sont publics.
– Les stratégies utilisées sur la durée du challenge pourront être rendues publiques à l’issue du challenge.

Toute tentative de triche/d’attaque informatique pourra entraîner des poursuites judiciaires.

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Le tutoriel complet sur l’indicateur Vortex

Le Vortex est un indicateur technique très utile pour détecter des retournements de tendance. Il est simple à prendre en main ce qui en fait un bon indicateur technique quand on débute dans l’analyse technique. Contrairement aux moyennes mobiles ou au RSI, c’est un indicateur très récent puisqu’il a été inventé en 2010 par Etienne Botes et Douglas Siepman. Ce qui ne change rien à son efficacité comme vous allez le découvrir dans nos exemples…

Qu’est-ce que le Vortex ?

Le Vortex se compose de deux lignes qui capturent les tendances positives et négatives. La ligne VI+ représente la tendance positive (en bleu sur le graphique). La ligne VI- représente la tendance négative (en rouge sur le graphique). Plus la valeur d’une ligne est élevée, plus la tendance qu’elle représente est forte.

  • Si VI+ est au dessus de VI-, la tendance est à la hausse (elle est plus positive que négative).
  • Si VI- est au dessus de VI+, la tendance est à la baisse (elle est plus négative que positive).

Et plus l’espace entre les deux lignes est grand, plus la tendance est forte.

Graphique du cours du bitcoin avec l'indicateur Vortex
Entre octobre et novembre, on voit que VI+ est fortement au dessus de VI-. La tendance est fortement à la hausse.

Le Vortex est un indicateur généraliste qui peut être utilisé sur tous les marchés (actions, forex, cryptos, …) et toutes les unités de temps.

Comment le Vortex est-il calculé ?

Comment utiliser le Vortex ?

Le principal intérêt du Vortex est de détecter des changements de tendance. Alors, est-ce que vous avez compris comment détecter les changements de tendance en lisant le précédent paragraphe ? C’est facile et surtout, c’est logique ! 😉

  • Quand la ligne VI+ qui représente la tendance positive (en bleu) passe au dessus de la ligne VI- qui représente la tendance négative (en rouge), la tendance passe à la hausse. C’est un signal d’achat.
  • Quand la ligne VI+ qui représente la tendance positive (en bleu) passe en dessous de la ligne VI- qui représente la tendance négative (en rouge), la tendance passe à la baisse. C’est un signal de vente.
Signaux d'achat et de vente avec le Vortex sur un graphique de bitcoins
Signaux d’achat et de vente avec le Vortex sur un graphique de bitcoins

Et voilà ! D’un point de vue pratique, les traders utilisent en général le Vortex avec une période de 14. Il faut cependant savoir que les inventeurs de cet indicateur conseillent une période plus élevée pour les petites unités de temps. Par exemple une période de 34 ou 55 sur des périodes type 5 minutes.

Un robot de trading avec le Vortex

Chez botcrypto, on ne voit pas l’intérêt de passer nos journées à surveiller les marchés. On préfère profiter de la vie ! 😉 Alors voici un exemple de robot de trading construit sur botcrypto qui achète quand VI+ croise VI- à la hausse, et vend quand VI+ croise VI- à la baisse.

Schéma de la stratégie Vortex Cross sur botcrypto
La stratégie Vortex Cross sur botcrypto.

C’est une stratégie très simple mais qui donne déjà de très bons résultats ! On peut voir ci-dessous avec une simulation sur l’année 2021 qu’il y a eu de beaux signaux d’achat et de vente, par exemple entre août et septembre et entre octobre et novembre.

Graphique des résultats d'un backtest avec la stratégie Vortex Cross sur botcrypto
Le résultat d’un backtest avec la stratégie Vortex Cross sur botcrypto.

Le plus beau, c’est que la stratégie Vortex Cross est disponible sur le store sur botcrypto. Ce qui veut dire que vous pouvez dès maintenant créer un robot de trading avec cette stratégie !


Un grand merci à Nicocrypto pour sa contribution à cet article. C’est à lui que vous devez l’ajout du Vortex sur botcrypto !

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