Le Commodity Channel Index (CCI) est un oscillateur de dynamique qui permet d’identifier les niveaux de surachat et de survente en analysant les variations d’un instrument par rapport à sa moyenne statistique. Le CCI est souvent utilisé dans la recherche d’inversions et de divergences. Vous pouvez utiliser cet indicateur dans vos bots de trading de cryptomonnaies sur Botcrypto.
Comment interpréter le Commodity Channel Index ?
On considère une valeur de 100 comme étant surachetée et une valeur de -100 comme étant survendue, néanmoins un marché plus volatile peut avoir de seuils entre 200 et -200..
Lorsque le CCI dépasse le seuil de surachat, une chute du prix peut se produire peu après.
Lorsque le CCI descend en dessous des conditions de survente, cela peux signifier une inversion de la hausse des prix.
Un franchissement du seuil de surachat lors d’une tendance haussière peut indiquer une confiance dans la tendance et pourrait permettre au prix de continuer à augmenter.
À l’inverse, pendant une tendance baissière le franchissement du seuil de survente peut aussi indiquer une confiance dans cette tendance et le prix continuera à baisser.
Les divergences entre le CCI et l’action sur les prix peuvent signaler des changements de tendance.
On peux observer une divergence CCI haussière lorsque le prix atteint un plancher plus bas tandis que le CCI atteint un plancher supérieur.
Par la même façon une divergence baissière du CCI se produit lorsque le prix atteint un sommet plus élevé tandis que le CCI atteint un sommet moins élevé.
Quelle est la différence entre le CCI et le RSI ?
Le RSI sert a évaluer la force de tendance d’un marché et de déterminer si celui-ci est suracheté ou survendu.
Le CCI tout comme le RSI, permet aussi de voir les zones de surachat et de survente, mais contrairement au RSI il n’as pas été crée dans ce but précis.
Le CCI est utilisé principalement pour déterminer si le prix actuel suit bien la tendance du marché ou s’il s’agit d’une déviation ou (« outlier » en anglais).
Beaucoup de traders combinent ces deux indicateurs pour confirmer les tendance de surachat et de survente.
Comment se calcule le Commodity Channel index ?
CCI = (Prix typique – SMA de TP sur N périodes) / (.015 x Écart moyen)
Prix typique (TP) = (haut + bas + clôture) / 3
N = Durée de la période
Constante = 0,015
La constante fixée à 0.015 permet aux valeurs du CCI de se situer dans la fourchette de 100 à -100.
Pour calculer l’écart moyen, il faut:
- Soustraire la valeurs la plus récente du SMA de TP, de chaque prix type (TP) pour la période N
- Additionner les valeurs absolues
- Diviser par le nombre de période N
