Dans cet article nous allons parler d’un indicateur technique réputé : les bandes de Bollinger, et allons voir comment mettre en place une stratégie, basée sur cet indicateur, avec Botcrypto. Il prend en compte deux paramètres : la période (N) et le nombre d’écarts types (X). Les bandes de Bollinger sont constituées de trois lignes :
- celle du milieu : une moyenne mobile de N périodes
- la bande inférieure : la ligne du milieu – X * (écart type des N derniers prix)
- la bande supérieure : la ligne du milieu + X * (écart type des N derniers prix)
De base, cet indicateur a pour période 20 et pour nombre d’écarts types 2. Défini ainsi, environ 95% du temps le prix devrait se trouver entre la bande supérieure et la bande inférieure. Lorsque le prix se trouve hors de ces bandes, on est dans une situation exceptionnelle.
Les bandes de Bollinger donnent aussi l’information sur la volatilité. Plus la volatilité est élevée, plus les bandes vont être écartées, et inversement.
De plus, les mouvements forts de prix se produisent souvent après une période de resserrement des bandes. Prenons l’exemple du cours BTCUSDT en unité de temps 5 minutes :
On remarque bien que lorsque les bandes sont resserrées, on est dans un range. Puis un mouvement fort vient casser ce range et ainsi écarter les bandes.
Un autre aspect à considérer est le rebond sur les bandes de Bollinger. En effet, le prix est assez réactif lorsqu’il se rapproche d’une bande. Dans certains cas il rebondit sur lesdites bandes pour aller chercher la ligne du milieu (la moyenne mobile) voire même la bande opposée. Observons la paire BTCUSDT en unité de temps 1 heure :
Ici les bandes de Bollinger sont paramétrées avec une période de 20 et un nombre d’écarts types de 2,5. Le premier et second rebond vont bien chercher la bande opposée. Mais le troisième, qui partait dans la bonne direction, n’a même pas atteint la moyenne mobile 20. Néanmoins, si l’on avait pris position sur ces rebonds, l’échec du troisième rebond est largement comblé par les gains pris par les autres rebonds.
Exemple d’application avec Botcrypto :
Étant donné qu’un rebond peut être défini de plusieurs manières, nous utiliserons dans notre exemple la définition suivante :
On appelle rebond le moment où le prix est sorti par la bande supérieure, puis a réintégré l’intérieur des bandes (comme le premier rebond observé sur l’image précédente).
Ainsi défini, notre stratégie serait la suivante :
- On vend lorsque le prix (de clôture) croise à la baisse la bande de Bollinger supérieure
- On rachète lorsque le prix au plus bas (low) croise à la baisse la bande de Bollinger inférieure
Pour simplifier, nous ne mettons aucun stop loss ou take profit. Cet exemple n’est en aucun cas un conseil d’investissement. Voici ce à quoi ressemble notre stratégie créée sur Botcrypto :
Nous effectuons un backtest de six heures, de cette stratégie sur la paire BTCUSDT en unité de temps 1 minute :
N.B. : Les trades sont pris en clôture de bougie, donc sur les corps des bougies et non pas sur les mèches.
Si vous avez des questions sur les bandes de Bollinger, n’hésitez pas à les poser en commentaire ! Et pour créer des bots de trading, c’est sur https://botcrypto.io/ 😉
bonjour,
je me trompe peu être, mais il n’y a pas une erreur sur le schéma n°3, si les bougies croises à la baisse la courbe de Bollinger c’est pas plutôt un signal d’achat?
anto,