Dans cet article nous allons vous rappeler ce qu’est un stop loss, puis vous allez comprendre le stop suiveur, un outil qui vous permet de gérer vos trades.
Lorsque vous ouvrez un trade, il se peut que votre trade ne parte pas directement dans le bon sens, et que vous soyez donc dans le rouge. Pas de panique, si votre signal est bon, il vous faut juste de la patience…
Afin de ne pas perdre tout votre capital sur votre premier trade, il est suggéré, pour ne pas dire indispensable, de placer un stop loss (souvent abrégé SL). Comment ça marche ? Si votre perte atteint un certain pourcentage (disons 5%), votre trade sera fermé automatiquement, et vous ne perdrez qu’une partie de votre capital.
À l’inverse, vous pouvez aussi placer un take profit (TP), qui fermera automatiquement votre trade lorsque son gain atteint un certain pourcentage.
Une des plus grandes difficultés dans le trading étant la psychologie, un trader débutant aura tendance à clôturer trop vite ses positions gagnantes, tout en laissant courir ses positions perdantes… C’est là qu’intervient le stop suiveur !
Stop suiveur, c’est quoi ?
Le stop suiveur est un stop loss qui va s’ajuster automatiquement au fur et à mesure que votre gain maximal augmente.
Prenons l’exemple d’une position longue (achat) avec un stop suiveur paramétré à 5% de perte maximale. Vous ne pourrez donc perdre au maximum que 5% du capital investi dans ce trade (comme un stop loss).
- Si, au bout d’une minute, votre perte est de 1% (= votre gain est de -1%), votre stop suiveur ne bouge pas.
- Si, à la minute d’après, votre gain est de 3%, votre stop suiveur va remonter de 3%. Vous ne pourrez donc perdre plus que 5-3 = 2% de votre capital !
- Si, à la minute d’après, votre gain est de 7%, votre stop suiveur va remonter de 4%. Maintenant, votre stop suiveur est créditeur, c’est-à-dire que vous êtes forcément gagnant. Car si votre stop se déclenche, il se déclenchera avec un gain de 2%.
Intérêt du stop suiveur
Comme annoncé plus haut, un trader a toujours tendance à laisser courir ses pertes au lieu de ses positions gagnantes. Le stop suiveur permet :
- de ne perdre qu’une partie de son capital en cas de trade perdant (comme un stop loss basique)
- de laisser courir son trade lorsqu’il est gagnant
- pouvoir clôturer automatiquement son trade gagnant lorsque la tendance se retourne
Mise en application avec Botcrypto
Créons une stratégie simple pour tester ce stop suiveur. La stratégie est la suivante :
Nous ouvrons donc une position à l’achat dès le début du backtest, et laissons le stop suiveur faire. L’état « fin » sert à ne pas relancer le bot lorsque la position est fermée. Nous obtenons ce trade :
Le stop suiveur est bien remonté au fil du temps car le trade était en notre faveur. Ici il est toujours placé à une distance de 0.5% du gain maximal obtenu au cours de notre trade (car on a paramétré notre perte maximale à 0.5%). On ressort donc avec un gain de 0.82% car notre gain maximal est de 1.32%.
Maintenant, analysons un trade perdant utilisant un stop suiveur. La stratégie est la suivante : on vend, et on place un stop suiveur de perte maximale égale à 0.5%. Le backtest est le suivant :
Comme notre trade part dans le bon sens dès le début, le stop suiveur commence déjà sa remontée. Donc, même si le trade est perdant, comme notre gain maximal est de 0.18%, notre stop se déclenche avec une perte de 0.32% !
Conclusion
Le stop suiveur peut se révéler être une bonne solution de gestion de trade dans une stratégie automatisée de trading. Il permet de sécuriser les pertes et de laisser courir les gains. Néanmoins, il faut bien réfléchir à la perte maximale entrée en paramètre. Si elle est trop faible, vous perdrez peu d’argent mais la probabilité que votre stop se déclenche rapidement est forte. Si elle est trop élevée, votre stop se déclenchera moins souvent mais vos pertes seront plus conséquentes. Ce paramètre dépend de l’unité de temps sur laquelle vous tradez (stop plus large sur une unité de temps longue).
