Récemment chez botcrypto, nous avons mis en place un système permettant de classer les différente stratégies du store, en analysant leur performance par rapport à différents types de marché (BULL, BEAR et RANGE). Pour ce faire, on passe par deux étapes : la classification des marchés et l’analyse de la performance.
La classification
Avant de pouvoir analyser les performances d’une stratégie sur un type de marché donné, il faut pouvoir identifier une période qui y correspond.
En utilisant une régression linéaire, on peut déterminer avec assez de confiance le type de marché. Ici, il s’agit d’un marché BULL (haussier).
06/10/2020 – 17:12 – 13/10/2020 – 15:32 (10 000 bougies de fermeture) et d’intervalle 1 minute.
On peut utiliser les indicateurs RSI et Choppiness Index pour confirmer cette affirmation. Pour rappel :
RSI (Relative Strengh Index)
Le RSI est un indicateur qui permet de connaître la force de tendance d’un marché et si celui ci est suracheté ou survendu.
Généralement, un marché BULL (haussier) a au minimum un RSI supérieur à 30 et on dit qu’il est en surachat si le RSI dépasse les 70. Inversement si le RSI est en dessous des 30, on dit que le marché est survendu, ce qui peut pointer vers un marché BEAR (baissier).
CHOP (Choppiness Index)
Le CHOP sert a déterminer si le marché suit une tendance (haussière/baissière) ou s’il s’agit d’un marché dit RANGE (sans direction précise).
Plus la valeur est élevée, plus le marché est agité et ne suit donc aucune tendance. Et à l’inverse plus la valeur est basse, plus le marché est calme et suit une direction.
Des valeurs au dessus de 61,8 pointent vers une forte agitation (pas de direction) et en dessous de 38,2 à une tendance haussière ou baissière.
Ci-dessous le graphique du BTC/EUR chez binance sur la même période:
Dans ce graphique on voit bien que le RSI est assez élevé et dépasse les 70 plusieurs fois. Pareil pour le CHOP, on voit qu’il passe en dessous des 38.2 plusieurs fois. On est donc dans un marché BULL
Voici une régression linéaire sur un marché dit BEAR (baissier)
30/08/2020 1:31 – 5/09/2020 23:51 (10 000 bougies de fermeture) et d’intervalle 1 minute.
En le comparant au graphique du LINK/USDT chez binance,
on voit bien que le RSI reste assez bas et passe en dessous des 30 à plusieurs reprises. En ce qui concerne le CHOP, on a des valeurs assez homogènes, mais avec une tendance de franchissement du seuil inférieur (38.2) assez fréquent vers la deuxième moitié du graphique. On est donc bel est bien dans un marché BEAR.
Il reste donc le marché RANGE (sans direction précise), et en voila la régression linéaire:
10/10/2020 19:20 – 14/10/2020 06:30 (5000 bougies fermeture) et d’intervalle 1 minute.
Le graphique du NANO/USDT chez binance:
Le RSI et CHOP oscillent entre les seuil inférieur et supérieur sans trop s’en rapprocher, on est donc dans un marché RANGE.
L’analyse de la performance
Après avoir identifié les trois types de marché (BULL/BEAR/RANGE), il est temps de passer à l’analyse de la performance d’une stratégie.
Pour se faire, on lance des backtests sur ces trois types de marché et on prend la moyenne des performances pour ensuite classer la stratégie par rapport aux autres.
On prend aussi les résultats individuels des backtests pour classer les stratégies par rapport au type de marché.
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