Sacha

Dans cet article nous allons vous rappeler ce qu’est un stop loss, puis vous allez comprendre le stop suiveur, un outil qui vous permet de gérer vos trades.

Lorsque vous ouvrez un trade, il se peut que votre trade ne parte pas directement dans le bon sens, et que vous soyez donc dans le rouge. Pas de panique, si votre signal est bon, il vous faut juste de la patience…

Afin de ne pas perdre tout votre capital sur votre premier trade, il est suggéré, pour ne pas dire indispensable, de placer un stop loss (souvent abrégé SL). Comment ça marche ? Si votre perte atteint un certain pourcentage (disons 5%), votre trade sera fermé automatiquement, et vous ne perdrez qu’une partie de votre capital.

À l’inverse, vous pouvez aussi placer un take profit (TP), qui fermera automatiquement votre trade lorsque son gain atteint un certain pourcentage.

Une des plus grandes difficultés dans le trading étant la psychologie, un trader débutant aura tendance à clôturer trop vite ses positions gagnantes, tout en laissant courir ses positions perdantes… C’est là qu’intervient le stop suiveur !

Stop suiveur, c’est quoi ?

Le stop suiveur est un stop loss qui va s’ajuster automatiquement au fur et à mesure que votre gain maximal augmente.

Prenons l’exemple d’une position longue (achat) avec un stop suiveur paramétré à 5% de perte maximale. Vous ne pourrez donc perdre au maximum que 5% du capital investi dans ce trade (comme un stop loss).

1. Si, au bout d’une minute, votre perte est de 1% (= votre gain est de -1%), votre stop suiveur ne bouge pas.
2. Si, à la minute d’après, votre gain est de 3%, votre stop suiveur va remonter de 3%. Vous ne pourrez donc perdre plus que 5-3 = 2% de votre capital !
3. Si, à la minute d’après, votre gain est de 7%, votre stop suiveur va remonter de 4%. Maintenant, votre stop suiveur est créditeur, c’est-à-dire que vous êtes forcément gagnant. Car si votre stop se déclenche, il se déclenchera avec un gain de 2%.

Intérêt du stop suiveur

Comme annoncé plus haut, un trader a toujours tendance à laisser courir ses pertes au lieu de ses positions gagnantes. Le stop suiveur permet :

• de ne perdre qu’une partie de son capital en cas de trade perdant (comme un stop loss basique)
• de laisser courir son trade lorsqu’il est gagnant
• pouvoir clôturer automatiquement son trade gagnant lorsque la tendance se retourne

Mise en application avec Botcrypto

Créons une stratégie simple pour tester ce stop suiveur. La stratégie est la suivante :

Nous ouvrons donc une position à l’achat dès le début du backtest, et laissons le stop suiveur faire. L’état « fin » sert à ne pas relancer le bot lorsque la position est fermée. Nous obtenons ce trade :

Le stop suiveur est bien remonté au fil du temps car le trade était en notre faveur. Ici il est toujours placé à une distance de 0.5% du gain maximal obtenu au cours de notre trade (car on a paramétré notre perte maximale à 0.5%). On ressort donc avec un gain de 0.82% car notre gain maximal est de 1.32%.

Maintenant, analysons un trade perdant utilisant un stop suiveur. La stratégie est la suivante : on vend, et on place un stop suiveur de perte maximale égale à 0.5%. Le backtest est le suivant :

Comme notre trade part dans le bon sens dès le début, le stop suiveur commence déjà sa remontée. Donc, même si le trade est perdant, comme notre gain maximal est de 0.18%, notre stop se déclenche avec une perte de 0.32% !

Conclusion

Le stop suiveur peut se révéler être une bonne solution de gestion de trade dans une stratégie automatisée de trading. Il permet de sécuriser les pertes et de laisser courir les gains. Néanmoins, il faut bien réfléchir à la perte maximale entrée en paramètre. Si elle est trop faible, vous perdrez peu d’argent mais la probabilité que votre stop se déclenche rapidement est forte. Si elle est trop élevée, votre stop se déclenchera moins souvent mais vos pertes seront plus conséquentes. Ce paramètre dépend de l’unité de temps sur laquelle vous tradez (stop plus large sur une unité de temps longue).

Dans cet article nous allons parler d’un indicateur technique réputé : les bandes de Bollinger, et allons voir comment mettre en place une stratégie, basée sur cet indicateur, avec Botcrypto. Il prend en compte deux paramètres : la période (N) et le nombre d’écarts types (X). Les bandes de Bollinger sont constituées de trois lignes :

• celle du milieu : une moyenne mobile de N périodes
• la bande inférieure : la ligne du milieu – X * (écart type des N derniers prix)
• la bande supérieure : la ligne du milieu + X * (écart type des N derniers prix)

De base, cet indicateur a pour période 20 et pour nombre d’écarts types 2. Défini ainsi, environ 95% du temps le prix devrait se trouver entre la bande supérieure et la bande inférieure. Lorsque le prix se trouve hors de ces bandes, on est dans une situation exceptionnelle.

Les bandes de Bollinger donnent aussi l’information sur la volatilité. Plus la volatilité est élevée, plus les bandes vont être écartées, et inversement.

De plus, les mouvements forts de prix se produisent souvent après une période de resserrement des bandes. Prenons l’exemple du cours BTCUSDT en unité de temps 5 minutes :

On remarque bien que lorsque les bandes sont resserrées, on est dans un range. Puis un mouvement fort vient casser ce range et ainsi écarter les bandes.

Un autre aspect à considérer est le rebond sur les bandes de Bollinger. En effet, le prix est assez réactif lorsqu’il se rapproche d’une bande. Dans certains cas il rebondit sur lesdites bandes pour aller chercher la ligne du milieu (la moyenne mobile) voire même la bande opposée. Observons la paire BTCUSDT en unité de temps 1 heure :

Ici les bandes de Bollinger sont paramétrées avec une période de 20 et un nombre d’écarts types de 2,5. Le premier et second rebond vont bien chercher la bande opposée. Mais le troisième, qui partait dans la bonne direction, n’a même pas atteint la moyenne mobile 20. Néanmoins, si l’on avait pris position sur ces rebonds, l’échec du troisième rebond est largement comblé par les gains pris par les autres rebonds.

Exemple d’application avec Botcrypto :

Étant donné qu’un rebond peut être défini de plusieurs manières, nous utiliserons dans notre exemple la définition suivante :

On appelle rebond le moment où le prix est sorti par la bande supérieure, puis a réintégré l’intérieur des bandes (comme le premier rebond observé sur l’image précédente).

Ainsi défini, notre stratégie serait la suivante :

• On vend lorsque le prix (de clôture) croise à la baisse la bande de Bollinger supérieure
• On rachète lorsque le prix au plus bas (low) croise à la baisse la bande de Bollinger inférieure

Pour simplifier, nous ne mettons aucun stop loss ou take profit. Cet exemple n’est en aucun cas un conseil d’investissement. Voici ce à quoi ressemble notre stratégie créée sur Botcrypto :

Nous effectuons un backtest de six heures, de cette stratégie sur la paire BTCUSDT en unité de temps 1 minute :

N.B. : Les trades sont pris en clôture de bougie, donc sur les corps des bougies et non pas sur les mèches.

Si vous avez des questions sur les bandes de Bollinger, n’hésitez pas à les poser en commentaire ! Et pour créer des bots de trading, c’est sur https://botcrypto.io/ 😉

Dans cet article je vais vous introduire aux stratégies sur plusieurs indicateurs. Prenons l’exemple de la moyenne mobile simple (MM), l’indicateur le plus connu. Pour rappel, elle indique la valeur moyenne d’un cours de bourse sur une période de temps donnée.

Intéressons-nous au cours de l’ETHUSD en unité de temps quatre heures (une bougie représente quatre heures d’évolution du prix). Ajoutons une MM20 (moyenne mobile simple de période 20) en rouge :

Trouvez-vous des bons points d’entrée ? Pas vraiment ? Il est difficile d’avoir une stratégie fondée seulement sur une moyenne mobile. Maintenant ajoutons au graphique une MM50 en noire, et observons les croisements entre la MM20 rouge et la MM50 noire :

La stratégie est la suivante :

– La MM20 croise la MM50 à la hausse : signal d’achat

– La MM20 croise la MM50 à la baisse : signal de vente

Cette stratégie fonctionne car les MM20 et MM50 sont des indicateurs très regardés par les investisseurs, ce qui fait la force de ces signaux.

On remarque aussi qu’à plusieurs reprises la MM20 vient tester la MM50, sans la casser, ce qui renforce encore nos signaux. Dans ce cas, on peut ouvrir de nouvelles positions, tout en sécurisant les anciennes.

Bien sûr, comme toute stratégie, elle ne fonctionne pas à 100%, mais je vous invite à analyser des croisements de moyennes mobiles sur différents actifs, sur différentes unités de temps (à savoir qu’il y a moins de faux signaux sur des longues unités de temps que sur des unités très courtes) pour comprendre la puissance de ces croisements sur les marchés.