Le tutoriel complet sur l’indicateur VWAP

Si vous cherchez à déterminer la tendance de la journée pour améliorer vos prises de position et vos résultats, le VWAP (Volume-Weighted Average Price) est l’indicateur technique idéal. C’est parti pour un tour d’horizon complet de cet indicateur, avec au programme les différentes manières de l’interpréter et une mise en application avec des robots de trading !

Qu’est-ce que le VWAP (Volume-Weighted Average Price) ?

Le VWAP (Volume-Weighted Average Price) correspond à la moyenne des prix pondérés par le volume. Qu’est-ce que cela signifie ? Quand vous calculez une moyenne (par exemple une moyenne mobile), tous les prix sont comptabilisés de la même manière. À l’inverse, le VWAP donne plus de poids aux prix qui ont eu beaucoup de volume et moins de poids aux prix qui ont eu peu de volume. Il donne ainsi une information plus juste de ce qu’il s’est passé.

Sur un graphique, le VWAP correspond à une ligne qui s’ajoute à côté des prix. Il faut savoir que le VWAP se calcule en fonction d’une période et qu’il se réinitialise à chaque début de période. En général, on l’utilise sur une période d’une journée. C’est pour cette raison qu’on voit sur le graphique ci-dessous des mouvements brusques de l’indicateur à chaque début de journée. Il se réinitialise.

L’indicateur VWAP est très utile pour déterminer le sens de la tendance au cours de la journée. Il va rapidement se placer au dessus ou en dessous des cours et ainsi indiquer le sens de la marche. En cas d’absence de tendance, il sera une courbe plate très proche des prix.

Il faut également signaler le retard du VWAP par rapport aux cours. Un retard qui s’accroît d’heure en heure du fait de sa construction qui intègre dans le calcul toutes les données de volume depuis l’ouverture de la journée. Il n’en reste pas moins intéressant justement par le fait qu’il intègre le prix et le volume.

Comment utiliser le VWAP ?

Le VWAP est principalement utilisé pour donner la tendance de la journée :

• Quand le prix est au dessus du VWAP, la tendance est à la hausse.
• Quand le prix est en dessous du VWAP, la tendance est à la baisse.

Il peut également être utilisé pour donner des signaux d’achat et de vente :

• Quand le prix croise à la hausse le VWAP, c’est un signal d’achat (la tendance devient haussière).
• Quand le prix croise à la baisse le VWAP, c’est un signal de vente (la tendance devient baissière).

Enfin, il peut prendre le rôle de support et de résistance.

Un robot de trading avec le VWAP

Pourquoi surveiller soi-même les graphiques et les indicateurs techniques ? On peut s’appuyer sur les informations précédentes pour construire un robot de trading de cryptomonnaies avec le VWAP. La stratégie VWAP Cross ci-dessous achète des bitcoins quand le VWAP croise à la hausse le prix (quand la tendance devient haussière), et vend des bitcoins quand le VWAP croisse à la baisse les prix (quand la tendance devient baissière).

On peut voir sur les résultats du backtest ci-dessous les différents ordres qui ont été pris.

Le résultat est plutôt intéressant puisqu’il y a un profit de presque 20 USDT avec un investissement initial de 1000 USDT ! Mais le plus simple, c’est peut-être de voir par vous même ? Vous pouvez essayer gratuitement la stratégie VWAP Cross sur botcrypto. Vous pouvez même la copier pour l’améliorer et créer vos propres stratégies de trading avec le VWAP.

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Vous savez maintenant tout ce qu’il faut pour utiliser le VWAP. Si vous voulez creuser le fonctionnement de cet indicateur, le commentaire de CMartel94 regorge de vidéos complémentaires. Un grand merci à lui. Et n’hésitez à partager vos astuces pour la communauté en commentaire !