Quand on découvre les robots de trading, on veut tout de suite savoir quels seront les résultats. Même si ce n’est pas possible de garantir des résultats (voir nos 3 règles pour ne pas se faire avoir par des bots de trading), on peut tout de même utiliser des outils pour essayer de prévoir le comportement d’une stratégie. Dans cet article, nous présenterons les backtests, un des outils les plus connus !
Qu’est-ce qu’un backtest ?
Le mot backtest vient de l’anglais back, qui signifie « arrière », et test, qui signifie … « test » 😄. Il s’agit donc d’un test en arrière, en arrière signifiant dans le passé. Quand on backteste un robot de trading, on va tester le comportement du robot de trading sur les données des 3 derniers jours, des 6 derniers mois, voir même des 3 dernières années avec des fonds virtuels. Il n’y a donc aucun risque. Un backtest permet de répondre à la question « Qu’est-ce qu’aurait donné mon robot de trading si je l’avais lancé il y a 3 jours, il y a 6 mois, il y a 3 ans ?« .
Voici un exemple d’un backtest exécuté sur la plateforme Botcrypto, avec la stratégie vortex-bull que vous pouvez importer gratuitement depuis le store de stratégie. J’ai configuré le backtest pour tester la stratégie sur toute l’année 2020 sur la paire bitcoin/euro sur la plateforme d’échange Kraken. On peut voir d’un coup d’oeil les différents moments où le backtest a acheté et vendu.
Pourquoi vous devez faire des backtests ?
Les backtests permettent d’obtenir de nombreuses informations sur l’efficacité d’une stratégie, et de répondre notamment à plusieurs questions :
- Est-ce que la stratégie a été correctement configuré ?
- Est-ce qu’elle est efficace durant la période testée ?
- Quelles sont ses caractéristiques durant la période testée ?
Vous pouvez en général voir de nombreuses statistiques et les détails de tous les ordres. Voici les détails du backtest précédent. On peut y avoir des statistiques globales, comme les profits réalisés ou le taux de réussite. On peut également y voir le détails de tous les ordres, avec notamment les commissions prises (virtuellement) par la plateforme d’échange.
Vous pouvez ainsi vérifier si la stratégie est efficace durant la période testée. Est-ce qu’elle a pris des trades perdants ? Si oui, comment les éviter ? Est-ce qu’elle est sensible aux commissions ? Avec ces informations, vous pouvez la modifier et ainsi améliorez vos résultats.
Quelles sont les limites des backtests ?
Tout d’abord, il ne faut pas oublier qu’un backtest ne teste une stratégie que sur une période donnée. Les résultats ne sont ainsi pas universels, et si votre backtest a eu lieu dans une tendance haussière, il ne donne aucune information intéressante pour une tendance baissière. Ce n’est donc pas parce qu’un backtest de votre robot de trading a fait +300% dans les 6 derniers mois, que votre robot de trading fera +300% dans les 6 prochains mois. En fait, il ne faut tout simplement pas oublier que les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs.
De plus, les backtests ne correspondent jamais complètement à ce qui ce serait passé en réalité, car ils dépendent de facteurs qu’on ne peut pas prendre en compte comme le délai d’exécution de l’ordre ou le spread (la différence de prix entre le cours d’achat et le cours de vente). Tous les logiciels qui effectuent des backtests sont ainsi obligés de procéder à des raccourcis et des simplifications. Le backtest montre comment tout se passe en théorie.
Ces différentes limites n’empêchent pas les backtests d’être très utiles pour avoir une vue d’ensemble du fonctionnement et du potentiel d’une stratégie.
Comment faire des backtests ?
Un backtest consiste simplement à analyser chaque bougie d’une période donnée avec sa stratégie. Rien ne vous empêche d’analyser les graphiques à la main sur TradingView pour reproduire le fonctionnement de votre stratégie. Mais la plupart des robots de trading, qu’il soit clé-en-main, à personnaliser ou à installer, permettent de faire des backtests de manière quasi instantanée. Vous gagnez ainsi un temps considérable.
Évidemment, si vous voulez faire des backtests de vos propres stratégies, il faudrait passer par des plateformes qui permettent de concevoir des stratégies, comme notre plateforme Botcrypto où aucune connaissance technique n’est requise, ou Freqtrade où nous avons écrit un tutoriel d’installation et de configuration.
Nos conseils pour configurer les meilleurs backtests
Pour finir, voici quelques conseils pour configurer les meilleurs backtests :
- Reproduisez les backtests avec les conditions les plus proches de vos conditions de trading pour obtenir les résultats les plus pertinents. Si vous pouvez configurer les fonds initials du backtest, configurez un montant réaliste. Si vous pouvez configurer la commission prise par la plateforme, configurez-la également.
- Effectuez plusieurs backtest dans des conditions de marchés différentes. Si vous cherchez à construire une stratégie qui profite de la volatilité du bitcoin, ne vous contentez pas d’un seul backtest. Essayez au contraire d’en faire plusieurs, sur différentes tendances, de différentes durées, pour obtenir les résultats les plus représentatifs possibles.
- Quand vous construisez une stratégie, ne modifiez qu’un paramètre à la fois entre chaque backtest. Ce sera plus facile de comprendre les résultats des backtests.
- Et si vous êtes satisfait du résultat de votre stratégie, alors sauvegardez-la, avec une copie par exemple. Vous éviterez ainsi de perdre vos avancées dans le processus de recherche.
