Découvrir les bots

Toutes les réponses à vos questions sur les bots de trading. Comment les utiliser ? Quels sont les pièges à éviter ?

Les 3 clés de Stéphanie pour être rentable dans n’importe quel marché avec botcrypto

Alors qu’elle n’a découvert le trading qu’en 2021, Stéphanie a déjà créé des centaines de bots de trading sur botcrypto et ses stratégies sont parmi les plus téléchargées du store. Elle se consacre à temps plein au trading depuis quelques mois, et nous livre dans notre dernière vidéo tous ses secrets et ses conseils pour tirer le maximum de botcrypto et être rentable dans n’importe quel marché !

Pour les plus pressés d’entre vous, voici les 3 clés que nous avons retenues de son interview que je vous conseille vivement !

1. Créer des stratégies pour chaque type de marché

C’est un des grands principes du trading de Stéphanie. « Chaque marché a ses stratégies« , et chaque stratégie qu’elle conçoit est utilisée soit en marché haussier, soit en marché baissier soit en période de range. Pour elle, il n’y a pas de stratégie « magique » rentable sur le long terme sur tous les types de marché.

2. Créer, tester, analyser (et recommencer)

Créer, tester, analyser (et recommencer), c’est comme ça qu’on pourrait résumer la manière dont Stéphanie utilise botcrypto. Dès qu’elle créée une nouvelle stratégie, elle

  • la teste avec de nombreux backtests
  • la classe en fonction des résultats des backtests

De cette manière, elle a construit une grande base de données de stratégies, avec leurs forces et leurs faiblesses, et peut ainsi sélectionner les plus adaptées à chaque situation.

Quand elle est encore en phase de conception, elle n’hésite pas à pratiquer une démarche de type « essai/erreur ». Elle ajoute un nouvel indicateur, vérifie les résultats, le modifie, vérifie les résultats, etc…

3. Trouver les bonnes conditions d’achat

Stéphanie construit toujours ses stratégies de la même façon. Elle met une condition d’achat très stricte (parfois avec plusieurs indicateurs techniques), et attend ensuite simplement un gain de quelques % avant de revendre. Pour elle, « il faut vraiment acheter au bon moment » et elle se concentre sur cette partie dans ses stratégies.

La stratégie Wahoo 1.0 est un bon exemple de ce modèle de conception

Vous pouvez d’ailleurs vérifier ça en téléchargeant les différentes stratégies qu’elle a partagées sur botcrypto. Pour les retrouver, cherchez son pseudo « stef.inv » dans le store ! Quelques liens :

Et si vous voulez contribuer à la communauté botcrypto en partageant votre expérience dans une interview, contactez-moi par mail à theo@botcrypto.io ou sur Discord 🙂

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[Tutoriel] Améliorez le rendement de votre stratégie freqtrade grâce au machine learning

Introduction

Dans le précédent article, nous avions fait ensemble notre première stratégie personnalisée sur freqtrade. Il est temps maintenant de voir si la stratégie est rentable et s’il est possible de l’améliorer grâce à l’hyperopt et au machine learning.

Prérequis

  • Notions de bases dans le langage Python.
  • Une bonne prise en main du fonctionnement de Freqtrade (voir documentation).

Backtest

Avant de commencer à optimiser notre stratégie, nous devons voir si elle aurait été rentable par le passé. Le cheminement pour le faire avec freqtrade est le suivant :

  • Donner une liste de paires à freqtrade
  • Télécharger les données de ces paires
  • Backtester

Placez vous dans le dossier principal de freqtrade et modifiez le fichier config.json précédemment créé. C’est dans ce fichier que nous allons donner la liste de paires sur laquelle la stratégie fonctionnera ainsi que la timeframe.

Fichier Config.json

Pour cet exemple, j’ai choisi une timeframe d’une heure et sélectionné une cinquantaine de paires. Plus vous aurez de paires sur lesquelles la stratégie tournera, plus vous aurez de détails sur le backtest et de données à analyser pour parfaire votre stratégie.

Maintenant nous allons télécharger les données de ces paires grâce à la commande suivante :

freqtrade download-data -t 1h --timerange=20210101-

-t : timeframe dans laquelle il faut télécharger les données. (5m,1h,4h,1d).

--timerange= : télécharger les données depuis le 01/01/2021 jusqu’à aujourd’hui.

Nous sommes prêts à faire notre premier backtest !

freqtrade backtesting -s MyStrategy --timerange=20210601-20210630

Voici les résultats de la stratégie pour le mois de juin 2021 :

Résultat du backtest avant hyperopt
Backtest de la stratégie

La stratégie est perdante sur le mois de juin. La première raison de vente est le stop loss, peut être trop proche, peut être trop loin. Notre table de ROI peut aussi être optimisée pour prendre plus de profits.

Voyons comment automatiser la recherche d’optimisation de notre stop loss et de ROI grâce à l’hyperopt inclut dans freqtrade.

Qu’est ce que l’Hyperopt ?

Hyperopt est un outil de freqtrade qui va nous permettre d’automatiser la recherche de paramètres optimaux pour notre stratégie. Il est applicable sur les variables d’indicateurs techniques mais aussi sur les variables de signaux de vente, d’achat et de stop loss. C’est un outil très puissant quand il est maitrisé et qui mérite vraiment votre temps. L’hyperopt va s’appuyer sur les données que nous avons téléchargé pour trouver les meilleurs paramètres, c’est pourquoi il est important d’avoir beaucoup de données.

Sachez que l’hyperopt prend du temps et est très gourmand en ressources. N’hésitez pas à passer par une location de machine dans le cloud pour faire ces calculs.

Exemple avec l’Hyperopt de freqtrade

C’est parti, optimisons notre Stop loss et notre ROI avec cette commande :

freqtrade hyperopt --hyperopt-loss SharpeHyperOptLossDaily --spaces roi stoploss --strategy MyStrategy -e 100

Hyperopt dispose de différents modes de calculs suivant votre stratégie, des modes de calculs dédiés au scalping, au Sharpe Ratio, au SortinoRatio. À vous de choisir le plus adapaté.

-e représente le nombre d’epochs que l’hyperopt va faire, plus il y en aura, plus le résultat sera affiné. Au dela de 500-1000 epochs, il n’y aura en général plus de changement de résultats.

Hyperopt en action
Hyperopt en action

Le travail de l’hyperopt terminé, on peut voir qu’il a transfromé notre stratégie perdante en stratégie gagnante (depuis le 01/01/2021) simplement en modifiant notre table de ROI et notre Stop Loss. Il ne nous reste plus qu’à modifier notre stratégie avec les valeurs fournies par l’hyperopt et faire un nouveau backtest pour voir si notre stratégie a été améliorée sur le mois de juin.

Backtest après Hyperopt
Backtest après Hyperopt

Voici le résultat, notre stratégie est toujours perdante, néanmoins nous sommes passés de -25.55% à -11.96% !

Vous avez maintenant un exemple de la puissance de l’hyperopt, il ne vous reste plus qu’à paufiner vos stratégies automatiquement. Bon trading !

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Fiscalité des cryptos et bots de trading, on fait le point avec Pierre Morizot de Waltio

Alors que la campagne de déclaration des revenus de 2020 s’approche à grand pas, on fait le point avec Pierre Morizot, cofondateur de Waltio. Il présente l’état actuel de la fiscalité des crypto-actifs (Bitcoin, Ether, stablecoins, …), le fonctionnement de leur outil, mais également ce qu’implique l’utilisation d’un bot de trading au niveau de la fiscalité. Et ça, quand on créé des bots de trading sur Botcrypto, c’est plutôt intéressant !

Est-ce que tu peux résumer rapidement où on en est sur la fiscalité des crypto-actifs ?

Le 1er janvier 2019, un nouveau régime fiscal lié aux crypto-actifs a été mis en place pour les contribuables français. Celui-ci instaure un taux d’imposition unique de 30 % sur les gains générés, pour les particuliers ayant une activité qualifiée d’occasionnelle. Le régime fiscal, assimilé au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU), est toujours en place pour la campagne de déclaration de revenus de 2020.

La conformité fiscale, pour un contribuable français, requiert de : 

  • Calculer et déclarer annuellement ses plus-values (si la sommes des cessions imposables est supérieure à 305 €), en même temps que la déclaration de revenus annuelle (2ème trimestre de l’année) ; 
  • Informer l’administration fiscale d’avoirs détenus sur des comptes d’actifs numériques situés dans une juridiction fiscale autre que la France. 

Pour mieux comprendre le sujet, nous vous conseillons la lecture de notre Livre Blanc, “Comprendre la fiscalité des crypto-monnaies pour les particuliers”. C’est un guide fiscal gratuit rédigé par le cabinet ORWL Avocats, spécialisé dans les enjeux juridiques des actifs numériques : https://waltio.co/livre-blanc-orwl-avocats-waltio/.

Est-ce que l’utilisation d’un bot de trading change quelque chose à la fiscalité ?

Un robot de trading, par sa nature, permet de placer une grande quantité d’ordres, augmentant considérablement le nombre de transactions réalisées par l’individu. Cette fréquence de trading d’actifs numériques peut requalifier l’activité de trading d’occasionnelle à celle d’habituelle. Cette dernière requiert une déclaration fiscale au régime des BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux).

Les critères qualifiant une activité de trading en actifs numériques sont peu définis et restent flous. Toutefois, il est possible que le seul critère de la fréquence d’opération ne constitue pas un critère déterminant pour qualifier l’activité de trading d’actifs numériques de professionnelle. Un certain nombre d’autres critères comme les moyens utilisés, le montant des opérations ou encore la part des revenus du foyer fiscal issue de l’activité de trading en actifs numériques permettent d’apprécier la qualification de l’activité.

Si la part de revenus issus des activités de trading en actifs numériques au sein de votre foyer fiscal est significative, nous conseillons fortement de consulter un avocat fiscaliste spécialisé dans les enjeux des actifs numériques. 

Quel est le service que vous proposez ? En quoi peut-il être utile à nos utilisateurs ?

Calculer les plus-values requiert de suivre individuellement chaque transaction de cryptomonnaie sur l’intégralité des comptes. Par exemple, des frais quotidiens de produits dérivés devront être ajoutés à la valeur du portefeuille quotidiennement et valorisés lors de chaque cession imposable. 

Waltio permet de calculer ses plus-values facilement et de les déclarer sereinement. C’est un logiciel fiscal d’actifs numériques, utilisé par plus de 1200 investisseurs en cryptomonnaies (Traders professionnels, Hodlers, Grandes fortunes) et professionnels du droit et du chiffre (Avocat Fiscalistes, Experts Comptables, Conseils en Gestion de Patrimoine). 

On a « codé le droit fiscal des cryptomonnaies ».

Il se connecte sur les comptes (échanges ou wallets) pour récupérer les informations, aide ses utilisateurs à calculer et produit automatiquement les liasses fiscales. On a “codé le droit fiscal des cryptomonnaies”. Le robot fiscal a lu plus 1,1 Milliards d’Euros de transaction répartis sur plus de 15 000 comptes de cryptomonnaie.

Quelles sont les prochaines évolutions prévues chez Waltio ?

Notre mission est de faciliter l’adoption de Bitcoin et des cryptomonnaies en simplifiant les obligations réglementaires. Notre principal objectif est d’accompagner le mieux possible nos utilisateurs dans le calcul de plus-values en automatisant au maximum notre outil. Pour cela, nous travaillons à automatiser le plus possible la lecture des historiques de transactions (donc en développant la mise en place de synchronisation API) ou en supportant un maximum de comptes et rendre plus intelligent notre robot fiscal, comme en enregistrant certaines transactions.

Par ailleurs, nous travaillons comme sur la mise en place d’une nouvelle interface (plus facile d’utilisation), l’intégration de la Defi, la gestion d’opérations complexes comme le staking, rewards et l’intégration de nouveaux wallets (comme Elrond et la BSC).

À moyen terme, Waltio visera à devenir un tracker de portefeuille pour avoir un rôle de business partner pouvant offrir un tableau de bord et des fonctionnalités de planificateur fiscal.

Quelle est votre vision sur l’imposition des cryptos en France ? Est-ce que vous pensez que la flat tax à 30 % restera malgré le boom des cryptos ?

Avoir un cadre fiscal spécifique aux actifs numériques est sain. Il permet de rassurer les investisseurs institutionnels et “Monsieur et Madame tout le monde”. Toutefois, les modalités déclaratives, en l’état, sont trop fastidieuses pour les contribuables. Par exemple, le champ dans l’espace en ligne de déclaration est limité à 20 cessions imposables ce qui n’est pas du tout adapté. 

De plus, le cadre fiscal a été pensé en 2018 et n’a pas été mis à jour depuis. Or, l’écosystème et les services crypto ont beaucoup évolué depuis ces dernières années grâce notamment aux revenus de starking, aux rewards, ainsi qu’aux paiements. Ainsi ses opérations sont actuellement dans un flou juridique et leurs modalités déclaratives sont ambiguës.

D’ailleurs, nous avions, avec l’ADAN, Ledger et d’autres de ses membres, publié une note proposant des ajustements des modalités déclaratives pour les contribuables. À titre d’exemple, la réalisation d’une moins-value globale durant une année fiscale pourrait être déductible des gains réalisés les années suivantes, comme c’est le cas pour les professionnels. 

Ont-ils des procédés d’optimisation fiscale ? Est-ce que booster son compte en stable coins quelques jours avant la clôture de l’année financière permet de réduire son bénéfice relatif et par extension les taxes à payer ?

L’optimisation fiscale la plus connue est de convertir ses cryptomonnaies contre des stablecoins plutôt que l’Euro. Certes, cela permet de limiter le nombre de cessions imposables. Toutefois, un jour ou l’autre une cession imposable (conversion de cryptomonnaie en FIAT ou bien un paiement en cryptomonnaie) sera réalisée, et ainsi le suivi intégral et la valorisation du portefeuille sera nécessaire.

Je dirai que, avec l’expérience de nos clients, suivre le plus possible l’évolution de votre portefeuille est la meilleure des façons d’être serein lors de la déclaration de revenus. Ainsi, il convient de limiter le nombre de comptes détenus, noter au fur et à mesure les opérations spécifiques (paiement, salaire, donation..), s’assurer de la possibilité de téléchargement des historiques de transactions, dépôts et retraits. Régulièrement nos clients, avant d’ouvrir un nouveau compte sur un échange, nous contactent pour savoir s’ il est prévu d’intégrer un nouveau compte. 

Comme la comptabilité d’une entreprise, il vaut mieux avoir un suivi régulier, plutôt que d’attendre les échéances fiscales. 


Un grand merci à Pierre pour sa participation à cet article. N’hésitez pas à découvrir leur très bon outil Waltio et à bientôt sur Botcrypto !

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Comment créer ses clés d’API sur Coinbase Pro ?

Dans ce tutoriel, nous verrons comment créer des clés d’API sur Coinbase Pro, afin de connecter votre compte Coinbase à des services tiers. Il peut s’agir de robots de trading de bitcoins comme Botcrypto, mais également d’outils liés à la fiscalité ou la visualisation de vos actifs.

Qu’est-ce qu’une API ?

Une API est une interface de programmation qui permet de se « brancher » sur une application pour échanger des données.

Dans notre cas, l’API permet d’accéder à une plateforme de trading et d’effectuer différentes actions. Il est possible de restreindre les accès à un tiers via une clé API. Exemple : permettre de consulter les fonds de votre compte Coinbase Pro mais empêcher les retraits.

Comment créer ses clés d’API sur Coinbase Pro ?

Vous devez tout d’abord créer un compte Coinbase puis vous rendre sur Coinbase Pro.

Une fois connecté sur Coinbase Pro, cliquez sur le menu en haut à droite, puis sur API. Vous arrivez devant votre liste des clés d’API.

Liste des clés d'API Coinbase Pro
Liste des clés d’API Coinbase Pro

Cliquez sur + New Api Key pour ouvrir le formulaire de création de clé. On vous demande alors de remplir plusieurs champs.

Formulaire de création de clé
Formulaire de création de clé

Vous devez choisir lequel de vos portfolios sera la cible de cette clé d’API. Si vous n’en avez qu’un seul, laissez Default Portfolio comme réponse.

Ajouter un nom à votre clé est optionnel mais je vous recommande de le faire. Dans mon cas je la nomme « tuto ». C’est utile pour s’y retrouver si l’on a plusieurs clés d’API.

Cochez ensuite quelles permissions vous affectez à cette clé d’API. Dans le cadre des bots de trading, je vais lui donner la permission de « View » donc de consulter le montant des actifs présents sur le portfolio et « Trade » pour autoriser les actions de trading (ouverture de position/achat/vente). Je ne donne pas la permission de « Transfer » car je ne veux pas que le service que j’utilise pour automatiser mon trading ait la possibilité de retirer mon argent.

Une PassPhrase a automatiquement été générée. Vous pouvez la changer où la garder telle quelle. Si vous ne savez pas à quoi elle sert, laissez celle d’origine.

Le dernier champ est IP Whitelist si vous voulez restreindre l’utilisation de cette clé à une liste d’IP pour plus de sécurité. Ce n’est pas forcément possible dans tous les cas.

Cliquez sur Create API key pour finaliser la création de la clé d’API.

Vous aurez sûrement une demande d’authentification via SMS ou sur votre application d’authentification à double facteur.

Vous devriez ensuite avoir un message de validation de la création de la clé.

La clé a évidemment été supprimée :D
La clé a évidemment été supprimée 😀

Garder précieusement la clé privée API Secret affichée, il ne sera pas possible de la récupérer. C’est bon, vous avez créé une clé d’API !

Pour utiliser cette clé sur un service, l’on vous demandera une clé publique et une clée privée. La clé publique est affichée sur la carte d’une clé API soit comme sur la capture d’écran précédente 7ce2d5fe2ad78d9a4688d0f5af509ac6 et la clé privée est l’API Secret que vous avez sauvegardé précieusement auparavant.

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Tout ce que vous devez savoir sur les backtests

Quand on découvre les robots de trading, on veut tout de suite savoir quels seront les résultats. Même si ce n’est pas possible de garantir des résultats (voir nos 3 règles pour ne pas se faire avoir par des bots de trading), on peut tout de même utiliser des outils pour essayer de prévoir le comportement d’une stratégie. Dans cet article, nous présenterons les backtests, un des outils les plus connus !

Qu’est-ce qu’un backtest ?

Le mot backtest vient de l’anglais back, qui signifie « arrière », et test, qui signifie … « test » 😄. Il s’agit donc d’un test en arrière, en arrière signifiant dans le passé. Quand on backteste un robot de trading, on va tester le comportement du robot de trading sur les données des 3 derniers jours, des 6 derniers mois, voir même des 3 dernières années avec des fonds virtuels. Il n’y a donc aucun risque. Un backtest permet de répondre à la question « Qu’est-ce qu’aurait donné mon robot de trading si je l’avais lancé il y a 3 jours, il y a 6 mois, il y a 3 ans ?« .

Voici un exemple d’un backtest exécuté sur la plateforme Botcrypto, avec la stratégie vortex-bull que vous pouvez importer gratuitement depuis le store de stratégie. J’ai configuré le backtest pour tester la stratégie sur toute l’année 2020 sur la paire bitcoin/euro sur la plateforme d’échange Kraken. On peut voir d’un coup d’oeil les différents moments où le backtest a acheté et vendu.

Exemple d'un backtest avec la stratégie vortex-bull sur Botcrypto
Exemple d’un backtest avec la stratégie vortex-bull sur Botcrypto

Pourquoi vous devez faire des backtests ?

Les backtests permettent d’obtenir de nombreuses informations sur l’efficacité d’une stratégie, et de répondre notamment à plusieurs questions :

  • Est-ce que la stratégie a été correctement configuré ?
  • Est-ce qu’elle est efficace durant la période testée ?
  • Quelles sont ses caractéristiques durant la période testée ?

Vous pouvez en général voir de nombreuses statistiques et les détails de tous les ordres. Voici les détails du backtest précédent. On peut y avoir des statistiques globales, comme les profits réalisés ou le taux de réussite. On peut également y voir le détails de tous les ordres, avec notamment les commissions prises (virtuellement) par la plateforme d’échange.

L'interface détaillée des résultats d'un backtest sur Botcrypto
L’interface détaillée des résultats d’un backtest sur Botcrypto

Vous pouvez ainsi vérifier si la stratégie est efficace durant la période testée. Est-ce qu’elle a pris des trades perdants ? Si oui, comment les éviter ? Est-ce qu’elle est sensible aux commissions ? Avec ces informations, vous pouvez la modifier et ainsi améliorez vos résultats.

Quelles sont les limites des backtests ?

Tout d’abord, il ne faut pas oublier qu’un backtest ne teste une stratégie que sur une période donnée. Les résultats ne sont ainsi pas universels, et si votre backtest a eu lieu dans une tendance haussière, il ne donne aucune information intéressante pour une tendance baissière. Ce n’est donc pas parce qu’un backtest de votre robot de trading a fait +300% dans les 6 derniers mois, que votre robot de trading fera +300% dans les 6 prochains mois. En fait, il ne faut tout simplement pas oublier que les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs.

De plus, les backtests ne correspondent jamais complètement à ce qui ce serait passé en réalité, car ils dépendent de facteurs qu’on ne peut pas prendre en compte comme le délai d’exécution de l’ordre ou le spread (la différence de prix entre le cours d’achat et le cours de vente). Tous les logiciels qui effectuent des backtests sont ainsi obligés de procéder à des raccourcis et des simplifications. Le backtest montre comment tout se passe en théorie.

Ces différentes limites n’empêchent pas les backtests d’être très utiles pour avoir une vue d’ensemble du fonctionnement et du potentiel d’une stratégie.

Comment faire des backtests ?

Un backtest consiste simplement à analyser chaque bougie d’une période donnée avec sa stratégie. Rien ne vous empêche d’analyser les graphiques à la main sur TradingView pour reproduire le fonctionnement de votre stratégie. Mais la plupart des robots de trading, qu’il soit clé-en-main, à personnaliser ou à installer, permettent de faire des backtests de manière quasi instantanée. Vous gagnez ainsi un temps considérable.

Évidemment, si vous voulez faire des backtests de vos propres stratégies, il faudrait passer par des plateformes qui permettent de concevoir des stratégies, comme notre plateforme Botcrypto où aucune connaissance technique n’est requise, ou Freqtrade où nous avons écrit un tutoriel d’installation et de configuration.

Nos conseils pour configurer les meilleurs backtests

Pour finir, voici quelques conseils pour configurer les meilleurs backtests :

  • Reproduisez les backtests avec les conditions les plus proches de vos conditions de trading pour obtenir les résultats les plus pertinents. Si vous pouvez configurer les fonds initials du backtest, configurez un montant réaliste. Si vous pouvez configurer la commission prise par la plateforme, configurez-la également.
  • Effectuez plusieurs backtest dans des conditions de marchés différentes. Si vous cherchez à construire une stratégie qui profite de la volatilité du bitcoin, ne vous contentez pas d’un seul backtest. Essayez au contraire d’en faire plusieurs, sur différentes tendances, de différentes durées, pour obtenir les résultats les plus représentatifs possibles.
  • Quand vous construisez une stratégie, ne modifiez qu’un paramètre à la fois entre chaque backtest. Ce sera plus facile de comprendre les résultats des backtests.
  • Et si vous êtes satisfait du résultat de votre stratégie, alors sauvegardez-la, avec une copie par exemple. Vous éviterez ainsi de perdre vos avancées dans le processus de recherche.

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[Tutoriel] Votre premier robot de trading avec Zenbot

Introduction

Zenbot est un robot de trading de bitcoin et de crypto gratuit et open source. Il s’utilise en ligne de commande et s’appuie sur Node.js et MongoDB. C’est un concurrent sérieux de Freqtrade que nous avons déjà évoqué. Il s’utilise en ligne de commande et est donc plutôt réservé à des utilisateurs confirmés. Pour créer des bots de trading sans connaissance technique, n’hésitez pas à faire un tour sur Botcrypto !

Prérequis

Ce tutoriel a été réalisé sur un serveur Ubuntu 20.04.

Nous allons avoir besoin de Node.js, MongoDB et de git.

  • Pour installer les différents prérequis, exécutez la commande suivante :

sudo apt update && sudo apt install git && sudo apt install nodejs && sudo apt install npm && sudo apt-get install build-essential mongodb

Installation de Zenbot

  • Tout d’abord, nous allons cloner le dépôt git en exécutant la commande ci-dessous :

git clone https://github.com/deviavir/zenbot.git

  • Une fois le téléchargement terminé, nous allons nous rendre dans le dossier zenbot :

cd zenbot

  • Puis nous allons installer les dépendances avec les deux commandes suivantes :

npm install

sudo npm link

Configuration de Zenbot

Zenbot peut être configurer de différentes façons. Nous allons créer un fichier de configuration basé sur l’exemple fourni.

  • Exécutez cette commande pour créer votre fichier de configuration conf.js.

cp conf-sample.js conf.js

Vous pouvez si vous le voulez arpenter les différentes configurations possibles de Zenbot en ouvrant ce fichier mais pour ce tutoriel nous garderons les paramètres de base.

Utilisation de Zenbot

Nous allons voir comment faire un backtest, un test dans le passé.

Vous pouvez tout d’abord utiliser la commande ./zenbot.sh list-selector pour voir toutes les paires disponibles.

  • Pour effectuer un backtest nous allons avoir besoin des données d’un marché. Nous allons récupérer le marché BTC/EUR de Coinbase Pro sur 1 jour avec cette commande : ./zenbot.sh backfill gdax.BTC-EUR –days 1.

Une fois les données téléchargées (cela peut prendre du temps), nous pouvons effectuer notre backtest. Mais il va falloir choisir quelle stratégie utiliser.

Vous pouvez accéder à la liste de toutes les stratégies préconfigurées de Zenbot en exécutant la commande suivante : ./zenbot.sh list-strategies.

Pour ce tutoriel, nous allons tester la strategie trend_ema qui s’appuie sur les moyennes mobiles exponentielles (nous avons d’ailleurs écrit un article sur cet indicateur).

  • ./zenbot.sh sim gdax.BTC-EUR –strategy trend_ema

Après l’exécution du backtest, un fichier HTML commençant par « sim_result_gdax.BTC-EUR » a été écrit dans le dossier simulations de Zenbot. Vous pouvez l’ouvrir dans votre navigateur pour observer les résultats et le comportement de votre stratégie avec un graphique et quelques informations sur les trades du backtest. Cette visualisation est très intéressante. Le mien a 4 trades gagnants contre 6 trades perdants.

Résultats de mon backtest avec Zenbot
Résultats de mon backtest avec Zenbot

Avec Zenbot, vous pouvez aussi tester vos stratégies en temps réel sur le marché de manière fictive.

En exécutant cette commande ./zenbot.sh trade --paper --strategy trend_ema gdax.BTC-EUR je simule l’exécution de la stratégie trend_ema sur le marché BTC-EUR de Coinbase Pro. On appelle cette méthode le paper trading puisque c’est équivalent à simuler l’exécution de la stratégie sur du papier.

Exécution de la simulation de la stratégie sur Zenbot
Exécution de la simulation de la stratégie sur Zenbot

Votre initiation a Zenbot est maintenant terminée ! Vous avez découvert comment créer un backtest et une simulation en temps réel. Dans un prochain article, nous verrons comment créer sa propre stratégie pour personnaliser les actions. Et en attendant, n’hésitez pas à lire notre guide sur les bots de trading pour devenir un expert !

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[Tutoriel] Créez votre propre stratégie de robot de trading avec Freqtrade

Introduction

Dans le précédent article, nous avions vu comment créer notre premier robot de trading avec Freqtrade, mais ses résultats n’était pas satisfaisant. Nous allons maintenant découvrir comment construire notre propre stratégie personnalisée.

Prérequis

  • Une installation complète de Freqtrade, voir notre article.
  • Notions de base en analyse technique.
  • Notions de base dans le language informatique python.

Création d’une nouvelle stratégie sur Freqtrade

Les stratégies utilisables par Freqtrade sont stockées dans le dossier freqtrade/user_data/strategies et sont des fichiers python (.py).

Pour commencer, déplacez vous dans un terminal dans le dossier /freqtrade et activez son environnement virtuel avec cette commande :

source .env/bin/activate;

Puis, créez une nouvelle stratégie nommée MyStrategy.

freqtrade new-strategy --strategy MyStrategy

Après l’exécution de cette commande, un fichier MyStrategy.py a été créé dans /freqtrade/user_data/strategies. C’est ce fichier que nous allons personnaliser tout au long de cet article. Le fichier final est disponible à la fin de l’article.

Configuration de la stratégie sur Freqtrade

Configuration des paramètres de la stratégie

Ouvrez le fichier MyStrategy.py avec un éditeur de texte. Dans la classe, nous allons spécifier des paramètres que notre stratégie va devoir respecter.

Nous commençons par définir le minimal_roi, ROI signifiant retour sur investissement), qui permet de définir de vendre nos actif à n’importe quel moment de la stratégie si un pourcentage de bénéfice est atteint indépendamment du reste de la stratégie. Pour ce tutoriel, j’ai choisi un minimal_roi qui a n’importe quel moment de la stratégie engagera une vente si les bénéfices dépassent les 50%. De plus, si le trade est ouvert depuis plus de 40 minutes, alors une vente sera émise si les bénéfices dépassent 20%.

minimal_roi = {
  "40": 0.2,
  "0": 0.5
}

Nous allons également mettre en place un stop loss, pour éviter d’avoir des pertes trop importantes.

stoploss = -0.15

Avec ce stop loss, si un de mes trades enregistre des pertes supérieures à 15%, un ordre de vente sera émis.

Nous allons ensuite choisir une unité de temps pour notre robot de cette façon (ici, 5 minutes).

timeframe = '5m'
Ajout des indicateurs techniques à la stratégie

Pour ajouter des indicateurs techniques à la stratégie, nous allons modifier la fonction populate_indicators. Dans le cadre de ce tutoriel, je vais utiliser le Relative Strength Index, un indicateur technique dont nous avons déjà parlé à de nombreuses reprises.

dataframe['rsi'] = ta.RSI(dataframe)

Après avoir ajouté l’indicateur (vous pouvez évidemment en ajouter d’autres), je termine cette fonction par un return de dataframe.

return dataframe
Ajout des conditions d’achat/vente

Pour ajouter une condition d’achat, il faut modifier la fonction nommée populate_buy_trend puis ajouter notre condition à l’intérieur ainsi qu’un return de la dataframe comme ceci.

dataframe.loc[
(
(dataframe['rsi'] < 30)
),
'buy'] = 1

return dataframe

Dans cette exemple, je décide qu’un ordre achat est envoyé si le RSI est inférieur à 30.

Cela marche de la même façon pour les conditions de vente. Je décide qu’un un ordre de vente est émis quand le RSI est supérieur à 70.

dataframe.loc[
(
(dataframe['rsi'] > 70)
),
'sell'] = 1

return dataframe

Et voilà ! Il ne reste plus qu’à tester notre stratégie. Si vous ne savez pas comment faire, je vous redirige vers notre tutoriel sur l’utilisation de Freqtrade, où nous avons présenté son fonctionnement général. Cette stratégie n’a pas vocation a être mise en place avec vos fonds. Elle est très simple, et a pour principal intérêt de vous présenter comment construire votre propre stratégie avec Freqtrade. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour créer et personnaliser vos robots de trading avec Freqtrade ! La prochaine étape, c’est de booster les résultats de votre stratégie (15% sur la stratégie en exemple!) grâce à une fonctionnalité incroyable de Freqtrade, Hyperopt. Bon trading !

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Comparatif des meilleurs bots de crypto trading gratuit et open source

Dans cet article, je vais comparer différents bots de crypto trading open source. Les bots de trading open source ont plusieurs avantages. Ils sont particulièrement fiables car tout le monde peut vérifier et corriger leur code. On y retrouve également de nombreuses fonctionnalités variées. Il s’agit de produits très complets qui n’ont rien à envier aux solutions commerciales, alors qu’ils sont disponibles gratuitement. Plutôt intéressant, non ? Le principal inconvénient est lié à l’interface et à l’utilisation. Il faut en général des connaissances techniques assez avancées pour les comprendre et les déployer.

Vous avez entendu parlé des bots de trading, mais vous ne savez pas encore très bien ce que c’est et comment ça fonctionne ? Alors foncez lire notre guide ultime des bots de trading.

Pour chaque projet, le titre correspond au lieu du dépôt GitHub du bot.

Zenbot

Zenbot est un bot de trading de cryptomonnaies en ligne de commande. Il utilise node.js et MongoDB pour opérer. Zenbot supporte Windows/Linux /MacOS 10 (ou via Docker).

Zenbot supporte un grand nombre d’exchange et offre le moyen via un plugin d’en ajouter encore plus à la liste. Il possède la plupart des fonctionnalités normales et avancées que l’on peut demander à un bot de trading.

Développement actifoui
Installation facileoui
Facile d’utilisationoui
Possibilité de backtestoui
Ordre manueloui
Interface graphiquenon
Possibilité de webhookoui

Hummingbot

Hummingbot est un logiciel qui vous permet de créer et d’exécuter des stratégies de trading personnalisables sous Windows/Linux/MacOS.

Hummingbot possède une documentation et une academy permettant un apprentissage rapide et complet de l’outil. Son installation ne peut pas être plus simple.

Développement actifoui
Installation facileoui
Facile d’utilisationoui
Possibilité de backtestnon
Ordre manuelnon
Interface graphiquenon
Possibilité de webhooknon

Gekko

Gekko est une plateforme permettant d’automatiser des stratégies de trading sur les marchés de cryptomonnaies et peut être utilisé sur les systèmes d’exploitation les plus connus (Windows, Linux et MacOS).

Gekko possède une interface web ce qui rend son utilisation plus simple, mais n’est malheureusement plus maintenu.

Développement actifnon
Installation facilenon
Facile d’utilisationoui
Possibilité de backtestoui
Ordre manuelnon
Interface graphiqueoui
Possibilité de webhooknon

Freqtrade

Freqtrade est un logiciel de trading algorithmique de cryptomonnaies développé en python (3.6+) et supporté sur Windows, Linux et MacOS.

Il est conçu pour prendre en charge tous les principaux exchanges et être contrôlé par Telegram. Il contient des outils de backtesting et de gestion de portefeuille ainsi que l’optimisation des stratégies par machine learning. Vous pouvez retrouver notre article sur comment créer votre premier robot de trading avec Freqtrade à cette adresse.

Développement actifoui
Installation facileoui
Facile d’utilisationnon
Possibilité de backtestoui
Ordre manuelnon
Interface graphiquenon
Possibilité de webhookoui

Voilà pour ce comparatif ! Vous savez maintenant les avantages et les inconvénients des principaux bots de trading open source pour trader du bitcoin et des ethers. Vous en connaissez d’autres ? Vous avez développer le votre ? Dites-le nous en commentaire !

Comparatif des meilleurs bots de crypto trading gratuit et open source Read More »

Les 5 types de bots de trading

Quand on commence à s’intéresser aux bots de trading, on se rend compte qu’il en existe de nombreux avec leurs caractéristiques propres. Nous vous présentons dans cet article les différentes catégories de bots de trading.

Il existe des bots de trading avec des caractéristiques très différentes. Explications.

Les bots de trading open source

Les bots de trading open source sont des logiciels libres que vous pouvez installer et configurer gratuitement. Ils proposent en général de nombreuses fonctionnalités et un de leurs points forts est la personnalisation. La contrepartie, c’est qu’en général il faut un minimum de connaissances techniques pour les installer et les configurer. La configuration des stratégies se fait en général avec du code ou du pseudo code, même si vous pouvez dans certains cas télécharger des stratégies sur Internet. Le déploiement est également à prendre en compte. En général, on évite de déployer ce type de logiciel sur son ordinateur personnel, car on ne pourrait plus l’éteindre et on serait dépendant de son environnement personnel.

Coût : gratuit (sauf si déploiement sur un serveur dédié)
Exemples : Freqtrade ([Tutoriel] Votre premier robot de trading avec Freqtrade) , Zenbot, …

Le code source de Freqtrade, un bot de trading, sur GitHub
Le code source de Freqtrade, un bot de trading, sur GitHub

Les bots de trading en ligne personnalisables

De nombreuses services proposent des bots de trading personnalisables en ligne. Par rapport aux bots de trading open source, vous pouvez également les personnaliser, mais vous n’avez pas à vous occuper de les déployer. C’est l’entreprise qui s’occupe de leur exécution et de leur maintenance dans le cloud. Certains se distinguent par des interfaces 100% visuelles où vous pouvez configurer et personnaliser vos bots de trading sans connaissances techniques. C’est par exemple ce qu’on propose chez Botcrypto.

Coût : un abonnement (à partir de 10€ par mois en général) ou des commissions

Un exemple de stratégie personnalisable sans connaissances technique sur Botcrypto
Un exemple de stratégie personnalisable sans connaissances technique sur Botcrypto

Les bots de trading en ligne type clé en main

Les bots de trading qu’on qualifie de clé en main sont parmi les plus faciles à prendre en main. Leurs concepteurs ont développés une ou plusieurs stratégies qu’en général vous ne connaissez pas et ne contrôlez pas. Une fois que vous avez configuré votre plateforme d’échange, tout est automatique. Il n’y a pas besoin de connaissances techniques, mais vous devez faire une confiance absolue à leurs concepteurs puisque vous ne savez pas en quoi consiste la stratégie appliquée.

Coût : un abonnement (à partir de 10€ par mois en général) ou des commissions

Les bots de trading en ligne type copy trading

Le copy trading consiste à répliquer les actions d’autres traders considérés comme compétents. Des entreprises ont reproduit ce modèle avec les bots de trading : des traders créent des bots de trading (avec une interface visuelle ou non), d’autres répliquent ces bots de trading (mais sans savoir le comportement de la stratégie). Il s’agit en fait d’un mélange entre les deux précédentes catégories, les bots de trading personnalisables et les bots de trading type clé en main. Vous disposez en général d’une marketplace, où vous pouvez accéder à tous les bots de trading disponibles, qui sont en général notés par leurs utilisateurs.

Coût : un abonnement (à partir de 10€ par mois en général) ou des commissions

Les arnaques

Malheureusement, les bots de trading attirent de nombreux investisseurs qui pensent pouvoir obtenir des revenus réguliers facilement. C’est pourquoi les arnaques sont très nombreuses dans le milieu des bots de trading. Fuyez les services qui promettent des performances garanties, et lisez nos 3 règles pour ne pas se faire avoir par des bots de trading.

Coût : tous vos fonds 🙃

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Avec le Dollar-Cost Averaging, investissez sereinement dans le bitcoin et les cryptos

Vous avez entendu parlé du bitcoin ? Vous souhaitez investir dans le bitcoin ou dans une autre cryptomonnaie ? Alors la méthode du Dollar-Cost Averaging est sûrement LA méthode que vous devez découvrir maintenant.

Le Dollar-Cost Averaging, qu’est-ce que c’est ?

Cette stratégie toute simple consiste à investir à intervalle régulier une somme identique, afin de réduire les risques liés à la volatilité. Il s’adresse principalement aux investisseurs qui visent le long terme. Au lieu d’acheter dès demain 1000€ de bitcoin et prendre le risque qu’il perde 20% de sa valeur dans les semaines qui suivent, vous pouvez acheter pour 100€ tous les mois, et ainsi lisser votre investissement dans le temps. On pourrait traduire ça par de l’investissement programmé en français (sur Wikipédia, on parle d’achats périodiques par sommes fixes).

Mais concrètement est-ce que ça marche ? Est-ce que le Dollar-Cost Averaging permet d’améliorer à long terme ses rendements et de réduire ses risques ?

Le Dollar-Cost Averaging en un exemple concret

Prenons un exemple concret, où vous découvrez le bitcoin il y a 3 ans jour pour jour et voyons ce qui se passe avec et sans investissement programmé.

Sans investissement programmé

Si vous aviez investi ces 3600$ le 3 décembre 2017, vous auriez obtenu 0.32 BTC. Ces 0.32 BTC valent 6176$ à l’heure où j’écris ces lignes. C’est donc un bon investissement mais la valeur de vos investissements aura énormément fluctué dans le temps notamment avec l’éclatement de la bulle début 2018.

Avec investissement programmé

Imaginons qu’au lieu d’acheter pour 3600$ il y a 3 ans, vous auriez acheté pour 100$ de bitcoin tous les mois. On observe sur le calculateur dcabtc.com qu’avec la stratégie Dollar-Cost Average, vous auriez aujourd’hui 6812$. C’est près de 700$ de plus en investissant le même montant !

Capture d'écran du simulateur Dollar-Cost Average dcabtc.com
Capture d’écran du simulateur Dollar-Cost Average dcabtc.com

Alors évidemment, cette plus value dépend du moment où vous démarrez votre investissement. Dans certains cas où vous investissez exactement au bon moment, le Dollar-Cost Averaging sera moins efficace. Mais investir au bon moment n’est pas si facile que ça. Le Dollar-Cost Averaging permet de s’affranchir de cette difficulté en lissant les investissements et en réduisant le risque d’investir au mauvais moment.

Comment réussir son investissement programmé ?

Vous devez vous demander pourquoi je parle de réussir son investissement programmé. Comment est-ce qu’on pourrait échouer ? C’est tout simple, non ? Et bien pas tant que ça.

Tout d’abord, il faut définir les paramètres de votre stratégie de Dollar-Cost Averaging. Si par exemple vous souhaitez investir dans le bitcoin, vous pouvez par exemple choisir d’investir 100€ tous les mois, ou 20€ par semaine, ou même 5€ par jour ! Tout dépend évidemment de vos moyens et de ce que vous voulez. Ces paramètres sont à votre discrétion.

Ensuite, la seule règle est de respecter ces paramètres. Et vous allez voir que ça ne va pas être si facile, surtout avec les cryptomonnaies qui sont des actifs très volatils. Quand les prix augmentent ou diminuent d’un coup, ça va être très tentant d’accélérer vos investissements, ou de laisser passer un peu de temps. Mais vous perdez ainsi tout l’avantage du Dollar-Cost Averaging.

Une solution intéressante est d’utiliser un logiciel qui envoie les ordres d’achat à votre place. Notre plateforme Botcrypto permet de configurer facilement des bots de trading qui applique des stratégies de Dollar-Cost Averaging. En quelques clics, vous pouvez démarrer votre bot de trading qui applique une stratégie comme ci-dessous, où tous les mois un ordre d’achat pour 100€ de bitcoins est envoyé.

Capture d'écran d'une stratégie Dollar-Cost Averaging et bitcoin sur Botcrypto
Cette stratégie achète pour 100€, attend 30 jours, achète pour 100€, attend 30 jours, etc

De cette façon, pas besoin de se connecter chaque mois sur une plateforme d’échange. Vos bots de trading se chargent d’appliquer votre stratégie pour vous. Vous pouvez importez gratuitement cette stratégie depuis le store de Botcrypto. C’est la stratégie Monthly DCA.


Pour conclure, le Dollar-Cost Averaging est une méthode d’investissement très intéressante pour toutes les personnes qui veulent investir à long terme dans le bitcoin et les cryptomonnaies, sans avoir besoin d’y penser au quotidien. Avec cette méthode, vous réduisez le risque, autant à la hausse qu’à la baisse, mais ce qui est sûr, c’est que vous gagnez en tranquillité !

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