Nous sommes très tristes de vous annoncer que Botcrypto éteindra ses serveurs le 30 septembre 2023. Nous avons commencé cette aventure en 2017 et ce fut un merveilleux voyage. Mais nous n’avons malheureusement pas réussi à devenir une entreprise rentable. Vous avez peut-être déjà vu qu’il n’y a pas eu beaucoup de mises à jour ces deux dernières années parce que nous sommes de moins en moins disponibles pour le développement du site. C’est donc le moment de tout arrêter avant que la qualité du service ne se dégrade.
À partir d’aujourd’hui, vous ne pourrez plus souscrire à un nouvel abonnement. Si vous êtes déjà abonné, vous pourrez utiliser votre abonnement jusqu’à la fin de celui-ci ou jusqu’au 30 septembre 2023. Tous les renouvellements automatiques d’abonnement seront annulés.
Le 30 septembre 2023, les bots seront arrêtés, les serveurs seront éteints, et vous ne pourrez plus accéder à Botcrypto.
Si vous avez des questions ou si vous voulez récupérer vos données, n’hésitez pas à nous contacter à support@botcrypto.io.
Merci à tous ceux qui nous ont aidés dans cette aventure.
Le fear & greed index (FGI) est un indicateur qui donne l’état d’esprit du marché de la cryptographie. Il est basé sur de nombreux paramètres, certains techniques, certains sociaux. Il donne des indications sur quand acheter et quand vendre.
Qu’est-ce que le fear & greed index (FGI) ?
Le fear & greed index est un indicateur dont les valeurs vont de 0 à 100. Lorsque la valeur se rapproche de 0, le marché est en état de peur. Lorsque les valeurs se rapprochent de 100, le marché est en état de cupidité. Autrement dit, lorsque le marché est dans la peur, les acteurs ont tendance à vendre leurs actifs en étant en FUD (Fear, Uncertainty, Doubt) ; Lorsque le marché est en cupidité, les acteurs ont tendance à acheter des actifs tout en étant en FOMO (Fear Of Missing Opportunity). Vous pouvez trouver l’index source ici : https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/ L’idée ici est d' »acheter la peur », c’est-à-dire d’acheter les actifs que les acteurs vendent (à cause de pertes trop lourdes), puis de les vendre quand tout le monde en veut. En conséquence, vous achetez lorsque le prix atteint son plus bas, vous vendez lorsque le prix atteint son plus haut. C’est une sorte de stratégie que les baleines ont tendance à utiliser.
Evolution du FGI à travers 2021
Comment est-ce que le FGI est calculé ?
Le FGI est composé de 5 indicateurs, chiffrés de 0 à 100:
Volatilité : le programme marque des fluctuations plus importantes en signe de peur
Volume du marché : une fois que les volumes d’achat augmentent de manière significative, les niveaux de cupidité augmentent également
Réseaux sociaux : le client surveille, rassemble et compte les publications sur divers hashtags, pour voir combien d’interactions il reçoit sur certaines périodes
Dominance : une fois que la dominance de Bitcoin augmente, cela indique un niveau croissant de cupidité, et vice versa, lorsque la dominance diminue, cela signifie que les gens ont peur d’investir dans BTC.
Tendances : le programme extrait les données Google Trends pour diverses requêtes de recherche liées au Bitcoin et analyse ces chiffres, en particulier le changement des volumes de recherche
Le FGI est à utiliser de préférence sur BTC mais reste assez pertinent sur d’autres cryptos car BTC est toujours le leader du marché. La stratégie ici consiste à acheter lorsque FGI est dans une peur extrême et à vendre lorsque FGI est dans une extrême cupidité. Comme le FGI est calculé quotidiennement, il est conseillé d’utiliser une stratégie quotidienne. Voici un exemple simple :
Si le FGI descend en dessous de 15, achetez.
Si le FGI dépasse 80, vendez.
Bot trading avec le FGI
Exemple de strategy avec le FGI
La meilleure partie est que cette stratégie de démonstration est disponible sur le magasin sur botcrypto. Cela signifie que vous pouvez désormais créer un robot de trading avec cette stratégie !
L’indicateur PoP applique simplement une condition sur un couple défini de bougies (la 10e dernière bougie et la bougie actuelle par défaut) par rapport à un autre couple ou à un pourcentage défini entre chaque bougie..
Comment utiliser le période à période ?
Cet indicateur peut être utilisé à partir de statistique sur une croissance ou une correction dans un laps de temps donné.
L’indicateur de série applique simplement une condition sur une bougie (bougie actuelle par défaut) par rapport à une autre (bougie précédente par défaut).
Comment utiliser les séries ?
La série peut être utilisée sur la base de statistiques sur les bougies haussières et baissières. Par exemple, après 4 bougies hebdomadaires haussières, la 5ème bougie hebdomadaire de BTC est généralement baissière.
Le volume est défini comme étant la somme des volumes échangés sur une période donnée. Il est souvent indiqué en bas de graphe. Il est utile pour détecter des baisses de dynamiques, qui précèdent un mouvement explosif. Egalement, c’est utile pour établir des statistiques quant au prix. Un prix tradé à fort volume indique un grand intérêt de la part des acteurs, ce qui renforce les supports ou résistances. Egalement, le volume permet de montrer l’activité des marchés asiatiques, européens et américains, afin d’établir quelle session est la plus influente, donc la session qui a le plus de volatilité.
Voici un example de volume journalier sur ETHUSDT, le volume réduit petit à petit, indiquant une perte d’interêt et sous-entendant qu’un mouvement explosif peu arriver à tout moment.
Comment utiliser le volume ?
L’intérêt principal du volume est de détecter les périodes de faibles & fortes activités, en mettant en relation le prix. Bien qu’essentiellement utilisé à titre indicatif, vous pouvez établir une stratégie en se basant sur le convergences de prix par rapport au volume afin de détecter les changements de directions.
Si le volume des 5 dernières bougies diminue et que le prix diminue aussi, il est probable qu’une whale provoque un pump surprise. Il faut donc se positionner à l’achat.
Si le volume des 5 dernières bougies diminue et que le prix augmente aussi, il est probable que les derniers acheteurs se placent. Il faut donc se positionner à la vente.
Un robot de trading avec le volume, le prix & la convergence
3 conditions sur le volume (un bougie de volume plus petite que la précédente) et une condition sur le prix (prix décroissant) pour déclencher l’achat
Résultat de test
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Les points pivots sont des prix dynamiques qui définissent des résistances et des supports par rapport à un prix de référence. Il est simple d’utilisation ce qui en fait un bon indicateur technique lorsque l’on débute en analyse technique, car la méthode « acheter les supports et vendre les résistances » reste simple et efficace. Ces points sont utilisés majoritairement en Bourse mais fonctionnent tout autant sur le marché crypto.
Que sont les points pivots ?
Les points pivots sont des prix dynamiques qui définissent des résistances et des supports par rapport à un prix de référence, noté point P). Les résistances sont notées R et les supports S. La résistance la plus proche est R1 puis la suivante est R2 et ainsi de suite jusqu’à R5. La logique est la même pour les supports. Plus le prix s’approche d’un support ou d’un résistance éloigné(e), plus il est susceptible de retracer (donc il faut prendre ses bénéfices). L’avantage des points pivots est que vous avez une garantie de bénéfices si vous achetez le support et vendez la résistance. C’est un avantage non négligeable comparé à des moyennes mobiles.
Si le prix croise R1 à la hausse, le prix est susceptible de rebondir à la baisse. Si le prix atteint R2, la probabilité de retracer est encore plus forte.
Si le prix croise S1 à la baisse, le prix est susceptible de rebondir à la hausse. Si le prix atteint S2, la probabilité de retracer est encore plus forte.
Voici un example de points pivots journaliers sur ETHUSDT, recalculés à chaque premier du mois (configuration de base sur Trading View)
Comment est-ce que les points pivots sont calculés ?
Pivot point (PP) = (High + Low + Close)/3 R1 = (2xPP) – Low R2 = PP + High – Low R3 = High + 2x(PP-Low) R4 = 3xPP + High – 3xLow
Il ne s’agit que d’une méthode de calcul, en supposant que les bougies sont OHCL. Il existe plusieurs méthodes de calcul des points pivots, vous en trouvez 29 sur ce site : https://www.sierrachart.com/index.php?page=doc/PivotPoints.html
Comment utiliser les points pivots ?
Le but principal des points est d’échelonner ses achats et ses ventes en fonction de la position du prix. Vous trouverez 2 stratégies:
Stratégie 1: Acheter le S1, Vendre la R1 Les points S1 et R1 sont atteints le plus souvent mais n’offrent que des bénéfices limités. C’est une stratégie simple, à risque limité et avantageuse pour du scalping dont le risque porte sur la gestion des fonds alloués.
Si le prix atteint le S1, acheter avec 100% des fonds.
Si le prix atteint la R1, vendre 100% de la position.
Stratégie 2: Echelonner ses achats et ses ventes Cette stratégie consiste à retirer le risque de la gestion des fonds en divisant le volume d’achat et de vente en fonction du niveau atteint. C’est un peu plus complexe à mettre en place mais vos points d’entrée et points de sortie moyens sont plus optimisés et vos bénéfices meilleurs. C’est une stratégie plus efficace lorsque le prix est plus volatile. NB : Vous pouvez coupler cette stratégie aux indicateurs de momentum pour profiter des moments de haute volatilité.
Si le prix atteint le S1, acheter avec 50% des fonds. Si le prix atteint le S2, acheter avec 30% des fonds. Si le prix atteint le S3, acheter avec 20% des fonds.
Si le prix atteint la R1, vendre le premier trade. Si le prix atteint la R2, vendre le 2e trade. Si le prix atteint la R3, vendre le 3e trade NB : Pour limiter le risque, je peux ajouter une condition demandant de fermer tous les trades si le prix passe de R2 à R1.
Un robot de trading avec les points pivots, en 2 stratégies
Stratégie 1
Résultat de test avec la stratégie 1
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L’indice de Choppiness (également appelé Chop index) est un indicateur fiable pour détecter les tendances et les phases de consolidation. Il est simple d’utilisation ce qui en fait un bon indicateur technique lorsque l’on débute en analyse technique. L’indice Choppiness a été créé par le stock trader australien E.W. Dreiss, sur la base de la théorie du chaos (c’est-à-dire que l’action des prix n’est liée à aucun modèle et ne peut être prédite). C’est un indicateur utile qui vous aide à allouer vos fonds au bon moment.
Qu’est-ce que le Chop index ?
Le Chop index est constitué d’une ligne qui évolue dans une zone définie. Lorsque la valeur de coupe est au-dessus de la borne supérieure de la zone, cela signifie que le prix a terminé sa consolidation et que le prix entamera une nouvelle tendance, quelle que soit sa direction (ce qui signifie qu’il peut s’agir d’une tendance haussière ou baissière). Lorsque la valeur du Chop index est inférieure à la bonne inférieure, cela signifie que le prix a terminé sa tendance et commencera sa consolidation.
Si la valeur de l’indice du Chop est supérieure à 62, le prix est prêt à démarrer une tendance.
Si la valeur de l’indice du Chop est inférieure à 38, le prix est prêt à se consolider.
Également, plus la valeur est extrême, plus tôt le prix entrera dans la phase. Pensez-y comme un niveau d’énergie du mouvement des prix.
Voici un example du chop index
Comment est-ce que le Chop index est calculé ?
Faire la some du True Range pour les dernières N périodes. Diviser le résultat par la valeur définie par les 2 étapes suivantes : Calculer le minimum du TrueLow sur les N périodes, le soustraire au maximum du TrueHigh sur N périodes. Calculer le Log10 du résultat et multiplier par 100. Diviser le résultat par Log10 de N
Le but principal de l’indice est de détecter les mouvements. Ainsi, l’utilisation principale est de placer un ordre lorsque la tendance est sur le point de démarrer et de clôturer l’ordre lorsque la tendance est sur le point de se consolider.
Lorsque l’indice de Chop est supérieur à 62. C’est un signal d’ordre à placer.
Lorsque l’indice de Chop est inférieur à 38. Il s’agit d’un signal d’ordre à clôturer.
Les flèches jaunes montrent les tendances, les cases vertes montrent la consolidation. Exemple sur ETH/USDT sur Binance en 1H.
La stratégie d’incorporation du Chop index peut être utilisée en 1H pour des trades journaliers mais peut être plus fiable sur des périodes plus élevées : 1D et 1W. Il ne vous dit pas dans quelle direction le prix ira, mais son élan. N’oubliez pas de l’associer avec des indicateurs de tendance : RSI, Vortex, …
Un robot de trading avec le Chop index
Exemple de stratégie avec le Chop index.
Résultats de tests avec la condition de Chop.
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Alors qu’elle n’a découvert le trading qu’en 2021, Stéphanie a déjà créé des centaines de bots de trading sur botcrypto et ses stratégies sont parmi les plus téléchargées du store. Elle se consacre à temps plein au trading depuis quelques mois, et nous livre dans notre dernière vidéo tous ses secrets et ses conseils pour tirer le maximum de botcrypto et être rentable dans n’importe quel marché !
1. Créer des stratégies pour chaque type de marché
C’est un des grands principes du trading de Stéphanie. « Chaque marché a ses stratégies« , et chaque stratégie qu’elle conçoit est utilisée soit en marché haussier, soit en marché baissier soit en période de range. Pour elle, il n’y a pas de stratégie « magique » rentable sur le long terme sur tous les types de marché.
2. Créer, tester, analyser (et recommencer)
Créer, tester, analyser (et recommencer), c’est comme ça qu’on pourrait résumer la manière dont Stéphanie utilise botcrypto. Dès qu’elle créée une nouvelle stratégie, elle
la teste avec de nombreux backtests
la classe en fonction des résultats des backtests
De cette manière, elle a construit une grande base de données de stratégies, avec leurs forces et leurs faiblesses, et peut ainsi sélectionner les plus adaptées à chaque situation.
Quand elle est encore en phase de conception, elle n’hésite pas à pratiquer une démarche de type « essai/erreur ». Elle ajoute un nouvel indicateur, vérifie les résultats, le modifie, vérifie les résultats, etc…
3. Trouver les bonnes conditions d’achat
Stéphanie construit toujours ses stratégies de la même façon. Elle met une condition d’achat très stricte (parfois avec plusieurs indicateurs techniques), et attend ensuite simplement un gain de quelques % avant de revendre. Pour elle, « il faut vraiment acheter au bon moment » et elle se concentre sur cette partie dans ses stratégies.
La stratégie Wahoo 1.0 est un bon exemple de ce modèle de conception
Vous pouvez d’ailleurs vérifier ça en téléchargeant les différentes stratégies qu’elle a partagées sur botcrypto. Pour les retrouver, cherchez son pseudo « stef.inv » dans le store ! Quelques liens :
Et si vous voulez contribuer à la communauté botcrypto en partageant votre expérience dans une interview, contactez-moi par mail à theo@botcrypto.io ou sur Discord 🙂
Nous sommes très heureux d’annoncer le lancement d’un nouveau concours de trading de bitcoins et de cryptomonnaies, le Back 2 School Trading Contest. C’est l’occasion idéale pour tous les traders de revenir sur les marchés après les vacances, de progresser dans une ambiance conviviale et surtout de tenter de gagner les 1000 USDT que nous mettons en jeu ! Plus de détails ci-dessous.
Règles
Votre objectif ? Réaliser le plus gros gain en 1 semaine avec 2 BTC. Vous démarrerez avec 1 portefeuille virtuel de 1 BTC sur Kraken et 1 portefeuille virtuel de 1 BTC sur Binance pour pouvoir profiter des différentes paires de ces plateformes.
Toutes les paires de cryptomonnaies disponibles sur Botcrypto sont autorisées.
Toutes les plateformes d’échange de cryptomonnaies disponibles sur Botcrypto sont autorisées.
Toutes les stratégies sont autorisées.
Les robots de trading sont autorisés.
Les ordres manuels sont autorisés.
Date de début : vendredi 10 septembre 2021 à 19h00 heure de Paris Date de fin : vendredi 17 septembre 2021 à 19h00 heure de Paris
Des compléments de règles se trouvent sur notre Helpdesk. Botcrypto se réserve le droit de modifier les règles et d’exclure des participants à tout moment.
Récompenses
Pour récompenser les meilleurs traders, nous mettons en jeu 1000 USDT qui seront répartis parmi les gagnants.
1ère place 500 USDT
2ème place 300 USDT
3ème place 200 USDT
Vous avez bien lu. Trading virtuel, mais gain réel ! Alors, ça vous intéresse ? Alors profitez des prochains jours pour vous entraîner à créer des bots de trading avec Botcrypto, et inscrivez-vous dès maintenant au concours !
Dans le précédent article, nous avions fait ensemble notre première stratégie personnalisée sur freqtrade. Il est temps maintenant de voir si la stratégie est rentable et s’il est possible de l’améliorer grâce à l’hyperopt et au machine learning.
Prérequis
Notions de bases dans le langage Python.
Une bonne prise en main du fonctionnement de Freqtrade (voir documentation).
Backtest
Avant de commencer à optimiser notre stratégie, nous devons voir si elle aurait été rentable par le passé. Le cheminement pour le faire avec freqtrade est le suivant :
Donner une liste de paires à freqtrade
Télécharger les données de ces paires
Backtester
Placez vous dans le dossier principal de freqtrade et modifiez le fichier config.json précédemment créé. C’est dans ce fichier que nous allons donner la liste de paires sur laquelle la stratégie fonctionnera ainsi que la timeframe.
Pour cet exemple, j’ai choisi une timeframe d’une heure et sélectionné une cinquantaine de paires. Plus vous aurez de paires sur lesquelles la stratégie tournera, plus vous aurez de détails sur le backtest et de données à analyser pour parfaire votre stratégie.
Maintenant nous allons télécharger les données de ces paires grâce à la commande suivante :
Voici les résultats de la stratégie pour le mois de juin 2021 :
Backtest de la stratégie
La stratégie est perdante sur le mois de juin. La première raison de vente est le stop loss, peut être trop proche, peut être trop loin. Notre table de ROI peut aussi être optimisée pour prendre plus de profits.
Voyons comment automatiser la recherche d’optimisation de notre stop loss et de ROI grâce à l’hyperopt inclut dans freqtrade.
Qu’est ce que l’Hyperopt ?
Hyperopt est un outil de freqtrade qui va nous permettre d’automatiser la recherche de paramètres optimaux pour notre stratégie. Il est applicable sur les variables d’indicateurs techniques mais aussi sur les variables de signaux de vente, d’achat et de stop loss. C’est un outil très puissant quand il est maitrisé et qui mérite vraiment votre temps. L’hyperopt va s’appuyer sur les données que nous avons téléchargé pour trouver les meilleurs paramètres, c’est pourquoi il est important d’avoir beaucoup de données.
Sachez que l’hyperopt prend du temps et est très gourmand en ressources. N’hésitez pas à passer par une location de machine dans le cloud pour faire ces calculs.
Exemple avec l’Hyperopt de freqtrade
C’est parti, optimisons notre Stop loss et notre ROI avec cette commande :
Hyperopt dispose de différents modes de calculs suivant votre stratégie, des modes de calculs dédiés au scalping, au Sharpe Ratio, au SortinoRatio. À vous de choisir le plus adapaté.
-e représente le nombre d’epochs que l’hyperopt va faire, plus il y en aura, plus le résultat sera affiné. Au dela de 500-1000 epochs, il n’y aura en général plus de changement de résultats.
Hyperopt en action
Le travail de l’hyperopt terminé, on peut voir qu’il a transfromé notre stratégie perdante en stratégie gagnante (depuis le 01/01/2021) simplement en modifiant notre table de ROI et notre Stop Loss. Il ne nous reste plus qu’à modifier notre stratégie avec les valeurs fournies par l’hyperopt et faire un nouveau backtest pour voir si notre stratégie a été améliorée sur le mois de juin.
Backtest après Hyperopt
Voici le résultat, notre stratégie est toujours perdante, néanmoins nous sommes passés de -25.55% à -11.96% !
Vous avez maintenant un exemple de la puissance de l’hyperopt, il ne vous reste plus qu’à paufiner vos stratégies automatiquement. Bon trading !
