Apprendre le trading

Chers lecteurs,

C’est le deuxième confinement en France à cause du COVID19. Je vous propose de profiter du temps de ce confinement pour apprendre et améliorer vos compétences en trading avec le LOCKDOWN Contest. Je vous propose ici une activité ludique et utile pour tous ceux qui espèrent gagner de l’argent grâce au trading automatique.

Derrière chaque difficulté se cache une opportunité.

Albert Einstein

Nous organisons ce concours spécial sur botcrypto.io pendant toute la période du confinement. Comme les autres concours, il est gratuit et sans risque. Les participants doivent essayer de faire le plus de gain possible avec leurs portefeuilles virtuels sur les vrais marchés des cryptomonnaies.

C’est une super opportunité pour apprendre le trading, découvrir des indicateurs techniques, tester des stratégies et être prêt pour faire du trading en réel par la suite.

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Nous vous souhaitons de mettre à profit le plus possible votre temps durant cette prériode !

Après le LOCKDOWN Contest, nous ferons un débrief des meilleurs retours auprès de notre communauté sur Discord.

Les participants en tête du classement recevront des abonnements Or, Argent et Bronze respectivement pour les places 1, 2 et 3.

Je vous remercie. Je vous souhaite bonne chance et surtout une bonne santé !

Récemment chez botcrypto, nous avons mis en place un système permettant de classer les différente stratégies du store, en analysant leur performance par rapport à différents types de marché (BULL, BEAR et RANGE). Pour ce faire, on passe par deux étapes : la classification des marchés et l’analyse de la performance.

La classification

Avant de pouvoir analyser les performances d’une stratégie sur un type de marché donné, il faut pouvoir identifier une période qui y correspond.

En utilisant une régression linéaire, on peut déterminer avec assez de confiance le type de marché. Ici, il s’agit d’un marché BULL (haussier).

06/10/2020 – 17:12 – 13/10/2020 – 15:32 (10 000 bougies de fermeture) et d’intervalle 1 minute.

On peut utiliser les indicateurs RSI et Choppiness Index pour confirmer cette affirmation. Pour rappel :

RSI (Relative Strengh Index)

Le RSI est un indicateur qui permet de connaître la force de tendance d’un marché et si celui ci est suracheté ou survendu.

Généralement, un marché BULL (haussier) a au minimum un RSI supérieur à 30 et on dit qu’il est en surachat si le RSI dépasse les 70. Inversement si le RSI est en dessous des 30, on dit que le marché est survendu, ce qui peut pointer vers un marché BEAR (baissier).

CHOP (Choppiness Index)

Le CHOP sert a déterminer si le marché suit une tendance (haussière/baissière) ou s’il s’agit d’un marché dit RANGE (sans direction précise).

Plus la valeur est élevée, plus le marché est agité et ne suit donc aucune tendance. Et à l’inverse plus la valeur est basse, plus le marché est calme et suit une direction.

Des valeurs au dessus de 61,8 pointent vers une forte agitation (pas de direction) et en dessous de 38,2 à une tendance haussière ou baissière.

Ci-dessous le graphique du BTC/EUR chez binance sur la même période:

Dans ce graphique on voit bien que le RSI est assez élevé et dépasse les 70 plusieurs fois. Pareil pour le CHOP, on voit qu’il passe en dessous des 38.2 plusieurs fois. On est donc dans un marché BULL

Voici une régression linéaire sur un marché dit BEAR (baissier)

30/08/2020 1:31 – 5/09/2020 23:51  (10 000 bougies de fermeture) et d’intervalle 1 minute.

En le comparant au graphique du LINK/USDT chez binance,

on voit bien que le RSI reste assez bas et passe en dessous des 30 à plusieurs reprises. En ce qui concerne le CHOP, on a des valeurs assez homogènes, mais avec une tendance de franchissement du seuil inférieur (38.2) assez fréquent vers la deuxième moitié du graphique. On est donc bel est bien dans un marché BEAR.

Il reste donc le marché RANGE (sans direction précise), et en voila la régression linéaire:

10/10/2020 19:20 – 14/10/2020 06:30  (5000 bougies fermeture) et d’intervalle 1 minute.

Le graphique du NANO/USDT chez binance:

Le RSI et CHOP oscillent entre les seuil inférieur et supérieur sans trop s’en rapprocher, on est donc dans un marché RANGE.

L’analyse de la performance

Après avoir identifié les trois types de marché (BULL/BEAR/RANGE), il est temps de passer à l’analyse de la performance d’une stratégie.

Pour se faire, on lance des backtests sur ces trois types de marché et on prend la moyenne des performances pour ensuite classer la stratégie par rapport aux autres.

On prend aussi les résultats individuels des backtests pour classer les stratégies par rapport au type de marché.

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Le Commodity Channel Index (CCI) est un oscillateur de dynamique qui permet d’identifier les niveaux de surachat et de survente en analysant les variations d’un instrument par rapport à sa moyenne statistique. Le CCI est souvent utilisé dans la recherche d’inversions et de divergences. Vous pouvez utiliser cet indicateur dans vos bots de trading de cryptomonnaies sur Botcrypto.

Comment interpréter le Commodity Channel Index ?

On considère une valeur de 100 comme étant surachetée et une valeur de -100 comme étant survendue, néanmoins un marché plus volatile peut avoir de seuils entre 200 et -200..

Lorsque le CCI dépasse le seuil de surachat, une chute du prix peut se produire peu après.

Lorsque le CCI descend en dessous des conditions de survente, cela peux signifier une inversion de la hausse des prix.

Un franchissement du seuil de surachat lors d’une tendance haussière peut indiquer une confiance dans la tendance et pourrait permettre au prix de continuer à augmenter.

À l’inverse, pendant une tendance baissière le franchissement du seuil de survente peut aussi indiquer une confiance dans cette tendance et le prix continuera à baisser.

Les divergences entre le CCI et l’action sur les prix peuvent signaler des changements de tendance.

On peux observer une divergence CCI haussière lorsque le prix atteint un plancher plus bas tandis que le CCI atteint un plancher supérieur.

Par la même façon une divergence baissière du CCI se produit lorsque le prix atteint un sommet plus élevé tandis que le CCI atteint un sommet moins élevé.

Quelle est la différence entre le CCI et le RSI ?

Le RSI sert a évaluer la force de tendance d’un marché et de déterminer si celui-ci est suracheté ou survendu.

Le CCI tout comme le RSI, permet aussi de voir les zones de surachat et de survente, mais contrairement au RSI il n’as pas été crée dans ce but précis.

Le CCI est utilisé principalement pour déterminer si le prix actuel suit bien la tendance du marché ou s’il s’agit d’une déviation ou (« outlier » en anglais).

Beaucoup de traders combinent ces deux indicateurs pour confirmer les tendance de surachat et de survente.

Comment se calcule le Commodity Channel index ?

CCI = (Prix typique – SMA de TP sur N périodes) / (.015 x Écart moyen)

Prix typique (TP) = (haut + bas + clôture) / 3

N = Durée de la période 

Constante = 0,015

La constante fixée à 0.015 permet aux valeurs du CCI de se situer dans la fourchette de 100 à -100.

Pour calculer l’écart moyen, il faut:

• Soustraire la valeurs la plus récente du SMA de TP, de chaque prix type (TP) pour la période N
• Additionner les valeurs absolues
• Diviser par le nombre de période N

Références

Le Commodity Channel Index (CCI) sur TradingView

L’indice de turbulence (CHOP) est un indicateur qui permet de déterminer si un marché est agité (pas de direction précise) ou non agité (tendance à une hausse ou baisse). Le CHOP n’est pas directionnel et donc ne s’utilise pas pour prédire la direction future du marché mais plutôt pour définir la tendance du marché uniquement. Vous pouvez utiliser cet indicateur dans vos bots de trading de cryptomonnaies sur Botcrypto.

Comment interpréter l’indice de turbulence (CHOP) ?

L’indicateur CHOP produit des valeurs qui oscillent entre 0 et 100. Plus la valeur est proche de 100, plus le niveau de turbulence et de volatilité sont élevés.

Plus la valeur est proche de 0, plus la tendance du marché est forte et peux indiquer une tendance directionnelle.

Souvent, les traders utiliseront des valeurs différentes pour les seuils qui correspondent à des retracements de Fibonacci populaires. 61,8 pour le seuil supérieur et 38,2 pour le seuil inférieur.

Des valeurs au-delà du seuil supérieur peuvent indiquer un mouvement turbulent continu et à l’inverse des valeurs en dessous du seuil inférieur peuvent indiquer une tendance de direction continue.

Un autre cas d’utilisation est l’anticipation de changement de tendance du marché. Généralement une période sans tendance est suivie d’une période de forte tendance de direction et vice versa.

Comment se calcule l’indice de turbulence (CHOP) ?

100 * LOG10(SUM(ATR(1), n) / (MaxHi(n) – MinLo(n)) / LOG10(n)

n = Durée de la période 

LOG10(n) = Base 10 LOG de n

ATR(1) =  Moyenne mobile exponentielle du True Range (période de 1)

SUM(ATR(1), n) = Somme de l’ATR sur les n dernières bougies

MaxHi(n) = La plus grande valeur sur les n dernières bougies

MinLo(n) = La plus petite valeur sur les n dernières bougies

Références

L’indice de turbulence (Choppiness Index) sur TradingView

L’indicateur des canaux de Keltner (KC), ou bandes de Keltner, se compose d’une enveloppe supérieure au dessus d’une ligne médiane ainsi que d’une enveloppe inférieure en dessous de la ligne médiane. Les déplacements du prix par rapport à ces bandes donnent de nombreuses indications à la manière des bandes de Bollinger. Vous pouvez utiliser cet indicateur dans vos bots de trading de cryptomonnaies sur Botcrypto.

Comment interpréter les bandes de Keltner ?

Les principales occurrences à rechercher lors de l’utilisation des canaux de Keltner sont les percées au dessus de l’enveloppe supérieure ou en dessous de l’enveloppe inférieure.

Une percée au-dessus de l’enveloppe supérieure signifie que le marché est suracheté. À l’inverse, une percée en dessous de l’enveloppe inférieure signifie que le marché est survendu.

Lorsqu’il n’y a pas de tendance, les percées peuvent généralement entraîner des corrections telles que le prix revient vers la ligne médiane.

Pendant une tendance haussière, une percée au-dessus de l’enveloppe supérieure peut être considérée comme un signe de force et la tendance haussière est susceptible de se poursuivre.

À l’inverse, pendant une tendance baissière, une percée sous l’enveloppe inférieure peut être considérée comme un signe de force et la tendance à la baisse est susceptible de se poursuivre.

Il est préférable d’utiliser les canaux de Keltner avec des outils d’analyse technique supplémentaires. De plus, l’analyse historique est utile pour déterminer les meilleurs paramètres lors de la mise en place de l’indicateur. En effet, suivant les marchés, le multiplicateur peut être différent pour ajuster la largeur des bandes ou des enveloppes.

Comment se calculent les canaux de Keltner ?

• Ligne médiane : moyenne mobile exponentielle des prix de clôture
• Ligne up : ligne médiane + X * ATR
• Ligne down : ligne médiane – X * ATR

X = paramètre Multiplicateur
ATR = moyenne mobile exponentielle du True Range

Références :
– Les canaux de Keltner sur TradingView
– Keltner channels on Investopedia

Le point pivot est un indicateur technique qui sert à définir le sens d’une tendance ainsi qu’à déterminer des zones d’achats et de ventes optimales. C’est donc un indicateur versatile qui repose sur un concept majeur en trading : les zones de support et de résistance. Un support représente un prix historique important pour les acheteurs et une résistance un prix historique important pour les vendeurs.

Qu’est-ce que le point pivot ?

Contrairement aux indicateurs visuellement indépendants tels que le RSI ou le MACD, le point pivot est directement superposé aux graphiques des cours, à la manière d’une moyenne mobile ou des bandes de Bollinger.

Il est généralement calculé sur une période journalière ou hebdomadaire, mais fonctionne également avec d’autres unités de temps. La formule du point pivot est relativement simple, il s’agit de la moyenne entre le prix le plus haut, le prix le plus bas et le prix de clôture de la période précédente.

POINT PIVOT = (Haut + Bas + Clôture) / 3

Une fois ce point pivot calculé, on dérive sa valeur pour obtenir plusieurs niveaux clés :

• les résistances, situées au-dessus du pivot et nommées R1, R2 et R3
• les supports S1, S2 et S3, situés en dessous du point pivot

Il est important de noter que les résultats du point pivot sont « projetés » sur la période actuelle et servent donc de références futures, c’est pourquoi le point pivot appartient à la catégorie des indicateurs dits « leaders ».

Maintenant que nous savons en quoi consiste le point pivot, voyons comment il peut être utilisé.

Comment interpréter le point pivot ?

La première chose à noter est le sens de lecture de cet indicateur. Nous avons vu que le point pivot est constitué d’une ligne médiane horizontale et d’un ensemble de sous-niveaux parallèles appelés supports et résistances.

Nous pouvons identifier le sens de la tendance grâce à la règle suivante : lorsque le prix fluctue au-dessus du point pivot médian, la tendance est considérée haussière. À l’inverse, la tendance est baissière lorsque le prix évolue en dessous du point pivot médian.

Après avoir défini la tendance générale, nous pouvons commencer à travailler autour de ces niveaux de supports et résistances. Lorsque le prix s’approche d’un niveau pivot, que ce soit un support ou une résistance, nous pouvons généralement envisager 2 scénarios : soit la tendance actuelle ralentit et dans ce cas un retournement de situation est envisageable, soit la tendance se poursuit.

Ainsi, lorsqu’une tendance haussière présente des signes de faiblesse à l’approche d’une résistance, on pourra s’attendre à un retournement à la baisse. À l’inverse en faible tendance baissière, on pourra envisager un retournement à la hausse lorsque le prix s’approche d’un niveau support. En revanche, si la tendance se poursuit et que le prix franchit le niveau pivot, on utilisera dorénavant le niveau pivot actuel comme référence et le niveau pivot suivant comme objectif de prix.

Afin d’illustrer cette dynamique, reprenons le graphique précédent :

Nous pouvons voir que nous sommes en tendance haussière car le prix évolue au-dessus du point pivot médian (a). Le prix vient au contact de la première résistance R1 (b) mais le mouvement s’essouffle (c). La tendance repart de nouveau à la hausse et franchit cette fois-ci la résistance R1 (d) qui se transforme ainsi en support (e).

Grâce à l’indicateur du point pivot nous pouvons donc déterminer le sens de la tendance de fond, mais également définir précisément nos niveaux de prix d’achat et de vente. Certains traders utilisent par exemple les points pivots pour placer leurs ordres « stop », c’est-à-dire des ordres ajoutés automatiquement au carnet d’ordre si le prix atteint un certain niveau.

Utiliser le point pivot sur Botcrypto

Le point pivot est disponible lorsque vous créez une stratégie sur botcrypto.io. Il utilise la formule classique et peut être calculé de façon horaire (1 heure) ou journalière (1 journée). Voici un exemple de stratégie basée sur le point pivot.

Nous savons que la tendance est considérée haussière lorsque le prix évolue au-dessus du point pivot, c’est pourquoi nous demandons à notre bot de passer un ordre d’achat lorsque le prix croise le point pivot à la hausse.

Rappelons que cet indicateur nous permet aussi d’anticiper un possible retournement du prix à l’approche d’un niveau pivot, c’est pourquoi nous souhaitons sécuriser nos gains en planifiant l’envoi d’un ordre de vente lorsque le prix franchit la première résistance (R1). Une fois l’ordre de vente exécuté, le bot retourne à son état initial afin de répéter la stratégie en boucle.

Vous pouvez utiliser cette stratégie dès maintenant en l’important depuis le store botcrypto.io !

Cette stratégie est présentée ici en tant qu’exemple et ne fait en aucun cas office de conseil en investissement.