Travailler sur ses stratégies Botcrypto c’est bien… Mais parfois il faut souffler, et se cultiver autrement qu’en lisant des murs de texte. On vous a concocté une petite liste des 5 films essentiels sur le trading pour continuer l’apprentissage de manière plus fun.

On a aussi inclus un petit lien vous redirigeant vers SensCritique pour chaque film – cliquez sur les titres des films pour y être redirigé.

#5 Les Initiés (Boiler Room) – 2000

Sorti en 2000, ce film réalisé par Ben Younger réunit quelques têtes que vous connaissez sûrement – Vin Diesel, Giovanni Ribisi et leur équipe d’arnaqueurs sont dans une « boiler room » où ils essaient de motiver des gens manipulables à faire des placements ridicules, en prenant au passage d’énormes commissions. Vu de l’extérieur cette firme d’investissement paraît tout à fait légitime, et le personnage principal Seth Davis y trouve un emploi après avoir quitté l’université. Le film est intéressant pour le cheminement de ce personnage qui est d’un côté poussé au succès par son père, et d’un autre côté tiraillé par l’immoralité de son travail.

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#4 L’Outsider – 2016

Ce film français réalisé par Christophe Barratier suit les mésaventures de Jérôme Kerviel, ce trader qui a fait perdre 4.9 milliards d’euros à la Société Générale en 2008. On découvre avec la boule au ventre le destin de ce trader qui était pourtant un des meilleurs de son entreprise pendant plusieurs années, tout en sachant ce qui lui arrive à la fin. C’est ce suivi de sa situation désespérée avec grand réalisme qui rend L’Outsider si intéressant et prenant.

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#3 – Margin Call – 2011

Margin Call nous plonge dans la nuit avant un crash bancaire de grande envergure dans une firme d’investissement. Le casting énorme (Kevin Spacey, Demi Moore, Paul Bettany, Jeremy Irons, Zachary Quinto, Simon Baker…) et le réalisme de l’intrigue en font un film indispensable pour toute personne s’intéressant au trading. On voit comment une firme énorme peut creuser sa propre tombe, puis retourner la situation en prenant des décisions immorales afin de sauver la peau des plus hauts placés.

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#2 – Le Loup de Wall Street – 2013

Sûrement le film le plus connu sur le sujet du trading et de ses dérives, Le Loup de Wall Street est considéré comme un énième chef d’oeuvre signé Scorsese pour beaucoup. C’est vrai que le film avance sans problème dans sa trame pendant 3 heures, suivant la montée en puissance puis la chute inévitable de Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio). Il fait d’abord fortune dans le même style que Boiler Room listé plus haut, et les excès amenés par le pouvoir et l’argent le rattrapent. Un classique qui ne l’a pas volé.

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#1 – Wall Street – 1987

S’il ne devait en rester qu’un, ce serait sûrement Wall Street de 1987, réalisé par Oliver Stone et avec Michael Douglas, Martin et Charlie Sheen et une flopée d’autres stars de l’époque. Le film présente le personnage de Bud Fox qui est pris sous l’aile de l’influent Gordon Gekko. Ce dernier prend le rôle de mentor et accompagne Bud Fox dans ses rêves de richesse grâce à des montages financiers illégaux et en trompant tout le monde. Nous vous le recommandons chaudement !

Mention spéciale à The Big Short (2015) qui plaira aux initiés de la finance mais pas tellement aux autres.

Si vous êtes intéressés par le trading de crypto monnaies, notre site botcrypto.io vous permet d’automatiser vos stratégies en quelques minutes. Faites-y un tour, c’est gratuit ! ?

Dans cet article, nous allons aborder l’indicateur de l’oscillateur stochastique, autrement appelé Stochastic Oscillator dans sa version anglaise. C’est cette dernière que vous trouverez le plus souvent sur les plate-formes et interfaces de trading.

L’oscillateur stochastique, c’est quoi ?

C’est un indicateur de mouvement qui a pour but de mettre en lumière les moments où un titre est en période de « surachat » ou de « survente ». Voyez plutôt:

Cet indicateur compare le prix de fermeture d’un titre à l’amplitude de son prix sur un nombre spécifique d’unités de temps. La sensibilité de cet indicateur est modifiable en changeant l’étendue de l’amplitude ou en utilisant une Moyenne Mobile différente.

Calculer l’oscillateur stochastique

L’oscillateur stochastique est calculé avec la formule suivante:
%K = 100(C-L14)/(H14-L14)

%K= prix marché actuel pour la paire de crypto-monnaies
C= le prix de fermeture le plus récent
L14= le prix le plus bas des 14 dernières sessions de trading – dépend de l’UT
H14= le prix le plus haut des 14 dernières sessions de trading
%D= la moyenne mobile des 3 dernières périodes de %K

Utiliser cet indicateur dans votre trading

De manière générale, l’oscillateur stochastique peut être utilisé pour plus ou moins prévoir les mouvements à venir, si ceux-ci sont fortement dépendants de leur statut de « surachat » ou de « survente ».
Le résultat de cet indicateur sera toujours compris entre 0 et 100. Une convention très répandue dit que le titre est en période de surachat au dessus de 80, et en période de survente en dessous de 20.

Quand l’oscillateur stochastique approche 100, cela veut dire qu’il atteint le point d’achat le plus haut de son histoire récente (dépendant encore une fois de l’unité de temps choisie). On peut donc déterminer la possibilité d’une baisse du prix du titre à venir, à moins que celui-ci soit massivement acheté pour des raisons extérieures aux mouvements habituels du marché (ce sera le cas par exemple pour des news, des dates clés etc). Le raisonnement inverse est appliqué pour un oscillateur stochastique inférieur à 20.

Comme toujours, un seul indicateur ne suffit pas à prévoir le marché. Celui-ci reste extrêmement imprévisible, et volatile de surcroît quand on parle des crypto-monnaies. Néanmoins, c’est un indicateur utilisé par beaucoup de traders sous ses formes différentes – oscillateur stochastique, stoch RSI et Slow Stochastic. Combiné avec d’autres indicateurs, il peut s’avérer redoutable dans une stratégie de trading.

N’hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord pour en parler avec nous.

Si vous cherchez à déterminer la tendance de la journée pour améliorer vos prises de position et vos résultats, le VWAP (Volume-Weighted Average Price) est l’indicateur technique idéal. C’est parti pour un tour d’horizon complet de cet indicateur, avec au programme les différentes manières de l’interpréter et une mise en application avec des robots de trading !

Qu’est-ce que le VWAP (Volume-Weighted Average Price) ?

Le VWAP (Volume-Weighted Average Price) correspond à la moyenne des prix pondérés par le volume. Qu’est-ce que cela signifie ? Quand vous calculez une moyenne (par exemple une moyenne mobile), tous les prix sont comptabilisés de la même manière. À l’inverse, le VWAP donne plus de poids aux prix qui ont eu beaucoup de volume et moins de poids aux prix qui ont eu peu de volume. Il donne ainsi une information plus juste de ce qu’il s’est passé.

Sur un graphique, le VWAP correspond à une ligne qui s’ajoute à côté des prix. Il faut savoir que le VWAP se calcule en fonction d’une période et qu’il se réinitialise à chaque début de période. En général, on l’utilise sur une période d’une journée. C’est pour cette raison qu’on voit sur le graphique ci-dessous des mouvements brusques de l’indicateur à chaque début de journée. Il se réinitialise.

L’indicateur VWAP est très utile pour déterminer le sens de la tendance au cours de la journée. Il va rapidement se placer au dessus ou en dessous des cours et ainsi indiquer le sens de la marche. En cas d’absence de tendance, il sera une courbe plate très proche des prix.

Il faut également signaler le retard du VWAP par rapport aux cours. Un retard qui s’accroît d’heure en heure du fait de sa construction qui intègre dans le calcul toutes les données de volume depuis l’ouverture de la journée. Il n’en reste pas moins intéressant justement par le fait qu’il intègre le prix et le volume.

Comment utiliser le VWAP ?

Le VWAP est principalement utilisé pour donner la tendance de la journée :

• Quand le prix est au dessus du VWAP, la tendance est à la hausse.
• Quand le prix est en dessous du VWAP, la tendance est à la baisse.

Il peut également être utilisé pour donner des signaux d’achat et de vente :

• Quand le prix croise à la hausse le VWAP, c’est un signal d’achat (la tendance devient haussière).
• Quand le prix croise à la baisse le VWAP, c’est un signal de vente (la tendance devient baissière).

Enfin, il peut prendre le rôle de support et de résistance.

Un robot de trading avec le VWAP

Pourquoi surveiller soi-même les graphiques et les indicateurs techniques ? On peut s’appuyer sur les informations précédentes pour construire un robot de trading de cryptomonnaies avec le VWAP. La stratégie VWAP Cross ci-dessous achète des bitcoins quand le VWAP croise à la hausse le prix (quand la tendance devient haussière), et vend des bitcoins quand le VWAP croisse à la baisse les prix (quand la tendance devient baissière).

On peut voir sur les résultats du backtest ci-dessous les différents ordres qui ont été pris.

Le résultat est plutôt intéressant puisqu’il y a un profit de presque 20 USDT avec un investissement initial de 1000 USDT ! Mais le plus simple, c’est peut-être de voir par vous même ? Vous pouvez essayer gratuitement la stratégie VWAP Cross sur botcrypto. Vous pouvez même la copier pour l’améliorer et créer vos propres stratégies de trading avec le VWAP.

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Vous savez maintenant tout ce qu’il faut pour utiliser le VWAP. Si vous voulez creuser le fonctionnement de cet indicateur, le commentaire de CMartel94 regorge de vidéos complémentaires. Un grand merci à lui. Et n’hésitez à partager vos astuces pour la communauté en commentaire !

Le Stochastique RSI

A la demande d’un de nos utilisateurs, nous venons d’ajouter sur botcrypto.io l’indicateur StochRSI (Stochastique RSI) !

Calcul du StochRSI

Etonnamment, nous avons eu de mal à trouver une formule qui intègre tous les paramètres que l’on a sur TradingView pour calculer cet indicateur. Nous nous faisons donc un plaisir de vous partager notre méthode de calcul pour cet indicateur !

Version courte

Merci à ProRealCode

// -- parameters:
lengthRSI = 10 //RSI period
lengthStoch = 10 //Stochastic period
smoothK = 10 //Smooth signal of stochastic RSI
smoothD = 3 //Smooth signal of smoothed stochastic RSI

myRSI = RSI[lengthRSI](close)
MinRSI = lowest[lengthStoch](myrsi)
MaxRSI = highest[lengthStoch](myrsi)

StochRSI = (myRSI-MinRSI) / (MaxRSI-MinRSI)

K = average[smoothK](stochrsi)*100
D = average[smoothD](K)

return K as "K%", D as "D%

Version Python

⚠️ voir le calcul du rsi, il existe plusieurs variantes pour le RSI !

def stochRsi(self, offset, rsi, lengthStoch):
  """
    :param offset: int, shift in the past (offset = 0, current candle, offset = 1, previous candle, ...)
    :param rsi: list of rsi values previously computed
  """
  if offset > 0:
    MinRSI = min(rsi[-lengthStoch-offset:-offset])
    MaxRSI = max(rsi[-lengthStoch-offset:-offset])
  else:
    MinRSI = min(rsi[-lengthStoch:])
    MaxRSI = max(rsi[-lengthStoch:])
  return (rsi[-offset-1] - MinRSI)/(MaxRSI - MinRSI)

def k(self, offset, rsi, lengthStoch, smoothK):
  return 100 * (sum([self.stochRsi(offset+i, rsi, lengthStoch) for i in range(smoothK)])) / smoothK

def d(self, offset, rsi, lengthStoch, smoothK, smoothD):
  return sum([self.k(offset+i, rsi, lengthStoch, smoothK) for i in range(smoothD)]) / smoothD

Analyse du StochRSI

En cours !… Peut être que nos chers utilisateurs en ont plus à vous apprendre que nous.

Posez vos questions sur notre Discord !

Le Vortex est un indicateur technique très utile pour détecter des retournements de tendance. Il est simple à prendre en main ce qui en fait un bon indicateur technique quand on débute dans l’analyse technique. Contrairement aux moyennes mobiles ou au RSI, c’est un indicateur très récent puisqu’il a été inventé en 2010 par Etienne Botes et Douglas Siepman. Ce qui ne change rien à son efficacité comme vous allez le découvrir dans nos exemples…

Qu’est-ce que le Vortex ?

Le Vortex se compose de deux lignes qui capturent les tendances positives et négatives. La ligne VI+ représente la tendance positive (en bleu sur le graphique). La ligne VI- représente la tendance négative (en rouge sur le graphique). Plus la valeur d’une ligne est élevée, plus la tendance qu’elle représente est forte.

• Si VI+ est au dessus de VI-, la tendance est à la hausse (elle est plus positive que négative).
• Si VI- est au dessus de VI+, la tendance est à la baisse (elle est plus négative que positive).

Et plus l’espace entre les deux lignes est grand, plus la tendance est forte.

Le Vortex est un indicateur généraliste qui peut être utilisé sur tous les marchés (actions, forex, cryptos, …) et toutes les unités de temps.

Comment utiliser le Vortex ?

Le principal intérêt du Vortex est de détecter des changements de tendance. Alors, est-ce que vous avez compris comment détecter les changements de tendance en lisant le précédent paragraphe ? C’est facile et surtout, c’est logique ! 😉

• Quand la ligne VI+ qui représente la tendance positive (en bleu) passe au dessus de la ligne VI- qui représente la tendance négative (en rouge), la tendance passe à la hausse. C’est un signal d’achat.
  
• Quand la ligne VI+ qui représente la tendance positive (en bleu) passe en dessous de la ligne VI- qui représente la tendance négative (en rouge), la tendance passe à la baisse. C’est un signal de vente.

Et voilà ! D’un point de vue pratique, les traders utilisent en général le Vortex avec une période de 14. Il faut cependant savoir que les inventeurs de cet indicateur conseillent une période plus élevée pour les petites unités de temps. Par exemple une période de 34 ou 55 sur des périodes type 5 minutes.

Un robot de trading avec le Vortex

Chez botcrypto, on ne voit pas l’intérêt de passer nos journées à surveiller les marchés. On préfère profiter de la vie ! 😉 Alors voici un exemple de robot de trading construit sur botcrypto qui achète quand VI+ croise VI- à la hausse, et vend quand VI+ croise VI- à la baisse.

C’est une stratégie très simple mais qui donne déjà de très bons résultats ! On peut voir ci-dessous avec une simulation sur l’année 2021 qu’il y a eu de beaux signaux d’achat et de vente, par exemple entre août et septembre et entre octobre et novembre.

Le plus beau, c’est que la stratégie Vortex Cross est disponible sur le store sur botcrypto. Ce qui veut dire que vous pouvez dès maintenant créer un robot de trading avec cette stratégie !

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Un grand merci à Nicocrypto pour sa contribution à cet article. C’est à lui que vous devez l’ajout du Vortex sur botcrypto !

Dans cet article nous allons vous rappeler ce qu’est un stop loss, puis vous allez comprendre le stop suiveur, un outil qui vous permet de gérer vos trades.

Lorsque vous ouvrez un trade, il se peut que votre trade ne parte pas directement dans le bon sens, et que vous soyez donc dans le rouge. Pas de panique, si votre signal est bon, il vous faut juste de la patience…

Afin de ne pas perdre tout votre capital sur votre premier trade, il est suggéré, pour ne pas dire indispensable, de placer un stop loss (souvent abrégé SL). Comment ça marche ? Si votre perte atteint un certain pourcentage (disons 5%), votre trade sera fermé automatiquement, et vous ne perdrez qu’une partie de votre capital.

À l’inverse, vous pouvez aussi placer un take profit (TP), qui fermera automatiquement votre trade lorsque son gain atteint un certain pourcentage.

Une des plus grandes difficultés dans le trading étant la psychologie, un trader débutant aura tendance à clôturer trop vite ses positions gagnantes, tout en laissant courir ses positions perdantes… C’est là qu’intervient le stop suiveur !

Stop suiveur, c’est quoi ?

Le stop suiveur est un stop loss qui va s’ajuster automatiquement au fur et à mesure que votre gain maximal augmente.

Prenons l’exemple d’une position longue (achat) avec un stop suiveur paramétré à 5% de perte maximale. Vous ne pourrez donc perdre au maximum que 5% du capital investi dans ce trade (comme un stop loss).

1. Si, au bout d’une minute, votre perte est de 1% (= votre gain est de -1%), votre stop suiveur ne bouge pas.
2. Si, à la minute d’après, votre gain est de 3%, votre stop suiveur va remonter de 3%. Vous ne pourrez donc perdre plus que 5-3 = 2% de votre capital !
3. Si, à la minute d’après, votre gain est de 7%, votre stop suiveur va remonter de 4%. Maintenant, votre stop suiveur est créditeur, c’est-à-dire que vous êtes forcément gagnant. Car si votre stop se déclenche, il se déclenchera avec un gain de 2%.

Intérêt du stop suiveur

Comme annoncé plus haut, un trader a toujours tendance à laisser courir ses pertes au lieu de ses positions gagnantes. Le stop suiveur permet :

• de ne perdre qu’une partie de son capital en cas de trade perdant (comme un stop loss basique)
• de laisser courir son trade lorsqu’il est gagnant
• pouvoir clôturer automatiquement son trade gagnant lorsque la tendance se retourne

Mise en application avec Botcrypto

Créons une stratégie simple pour tester ce stop suiveur. La stratégie est la suivante :

Nous ouvrons donc une position à l’achat dès le début du backtest, et laissons le stop suiveur faire. L’état « fin » sert à ne pas relancer le bot lorsque la position est fermée. Nous obtenons ce trade :

Le stop suiveur est bien remonté au fil du temps car le trade était en notre faveur. Ici il est toujours placé à une distance de 0.5% du gain maximal obtenu au cours de notre trade (car on a paramétré notre perte maximale à 0.5%). On ressort donc avec un gain de 0.82% car notre gain maximal est de 1.32%.

Maintenant, analysons un trade perdant utilisant un stop suiveur. La stratégie est la suivante : on vend, et on place un stop suiveur de perte maximale égale à 0.5%. Le backtest est le suivant :

Comme notre trade part dans le bon sens dès le début, le stop suiveur commence déjà sa remontée. Donc, même si le trade est perdant, comme notre gain maximal est de 0.18%, notre stop se déclenche avec une perte de 0.32% !

Conclusion

Le stop suiveur peut se révéler être une bonne solution de gestion de trade dans une stratégie automatisée de trading. Il permet de sécuriser les pertes et de laisser courir les gains. Néanmoins, il faut bien réfléchir à la perte maximale entrée en paramètre. Si elle est trop faible, vous perdrez peu d’argent mais la probabilité que votre stop se déclenche rapidement est forte. Si elle est trop élevée, votre stop se déclenchera moins souvent mais vos pertes seront plus conséquentes. Ce paramètre dépend de l’unité de temps sur laquelle vous tradez (stop plus large sur une unité de temps longue).

Dans cet article nous allons parler d’un indicateur technique réputé : les bandes de Bollinger, et allons voir comment mettre en place une stratégie, basée sur cet indicateur, avec Botcrypto. Il prend en compte deux paramètres : la période (N) et le nombre d’écarts types (X). Les bandes de Bollinger sont constituées de trois lignes :

• celle du milieu : une moyenne mobile de N périodes
• la bande inférieure : la ligne du milieu – X * (écart type des N derniers prix)
• la bande supérieure : la ligne du milieu + X * (écart type des N derniers prix)

De base, cet indicateur a pour période 20 et pour nombre d’écarts types 2. Défini ainsi, environ 95% du temps le prix devrait se trouver entre la bande supérieure et la bande inférieure. Lorsque le prix se trouve hors de ces bandes, on est dans une situation exceptionnelle.

Les bandes de Bollinger donnent aussi l’information sur la volatilité. Plus la volatilité est élevée, plus les bandes vont être écartées, et inversement.

De plus, les mouvements forts de prix se produisent souvent après une période de resserrement des bandes. Prenons l’exemple du cours BTCUSDT en unité de temps 5 minutes :

On remarque bien que lorsque les bandes sont resserrées, on est dans un range. Puis un mouvement fort vient casser ce range et ainsi écarter les bandes.

Un autre aspect à considérer est le rebond sur les bandes de Bollinger. En effet, le prix est assez réactif lorsqu’il se rapproche d’une bande. Dans certains cas il rebondit sur lesdites bandes pour aller chercher la ligne du milieu (la moyenne mobile) voire même la bande opposée. Observons la paire BTCUSDT en unité de temps 1 heure :

Ici les bandes de Bollinger sont paramétrées avec une période de 20 et un nombre d’écarts types de 2,5. Le premier et second rebond vont bien chercher la bande opposée. Mais le troisième, qui partait dans la bonne direction, n’a même pas atteint la moyenne mobile 20. Néanmoins, si l’on avait pris position sur ces rebonds, l’échec du troisième rebond est largement comblé par les gains pris par les autres rebonds.

Exemple d’application avec Botcrypto :

Étant donné qu’un rebond peut être défini de plusieurs manières, nous utiliserons dans notre exemple la définition suivante :

On appelle rebond le moment où le prix est sorti par la bande supérieure, puis a réintégré l’intérieur des bandes (comme le premier rebond observé sur l’image précédente).

Ainsi défini, notre stratégie serait la suivante :

• On vend lorsque le prix (de clôture) croise à la baisse la bande de Bollinger supérieure
• On rachète lorsque le prix au plus bas (low) croise à la baisse la bande de Bollinger inférieure

Pour simplifier, nous ne mettons aucun stop loss ou take profit. Cet exemple n’est en aucun cas un conseil d’investissement. Voici ce à quoi ressemble notre stratégie créée sur Botcrypto :

Nous effectuons un backtest de six heures, de cette stratégie sur la paire BTCUSDT en unité de temps 1 minute :

N.B. : Les trades sont pris en clôture de bougie, donc sur les corps des bougies et non pas sur les mèches.

Si vous avez des questions sur les bandes de Bollinger, n’hésitez pas à les poser en commentaire ! Et pour créer des bots de trading, c’est sur https://botcrypto.io/ 😉

Dans cet article je vais vous introduire aux stratégies sur plusieurs indicateurs. Prenons l’exemple de la moyenne mobile simple (MM), l’indicateur le plus connu. Pour rappel, elle indique la valeur moyenne d’un cours de bourse sur une période de temps donnée.

Intéressons-nous au cours de l’ETHUSD en unité de temps quatre heures (une bougie représente quatre heures d’évolution du prix). Ajoutons une MM20 (moyenne mobile simple de période 20) en rouge :

Trouvez-vous des bons points d’entrée ? Pas vraiment ? Il est difficile d’avoir une stratégie fondée seulement sur une moyenne mobile. Maintenant ajoutons au graphique une MM50 en noire, et observons les croisements entre la MM20 rouge et la MM50 noire :

La stratégie est la suivante :

– La MM20 croise la MM50 à la hausse : signal d’achat

– La MM20 croise la MM50 à la baisse : signal de vente

Cette stratégie fonctionne car les MM20 et MM50 sont des indicateurs très regardés par les investisseurs, ce qui fait la force de ces signaux.

On remarque aussi qu’à plusieurs reprises la MM20 vient tester la MM50, sans la casser, ce qui renforce encore nos signaux. Dans ce cas, on peut ouvrir de nouvelles positions, tout en sécurisant les anciennes.

Bien sûr, comme toute stratégie, elle ne fonctionne pas à 100%, mais je vous invite à analyser des croisements de moyennes mobiles sur différents actifs, sur différentes unités de temps (à savoir qu’il y a moins de faux signaux sur des longues unités de temps que sur des unités très courtes) pour comprendre la puissance de ces croisements sur les marchés.

Avec ce bref article, nous espérons que vous comprendrez mieux comment sont engagés les volumes lors des trades et les différents gains.

Avec botcrypto.io vous pouvez commencer un trade avec un ordre d’achat ou un ordre de vente. On rappelle qu’un marché est composé de 2 assets et on achète ou vend l’asset 1 (XXBTZEUR,  asset 1 = XXBT, asset2 = ZEUR).

Long : En commençant par un ordre d’achat, vous vous attendez à ce que le cours monte. Vous achetez puis vendez le même volume de l’asset 1 et votre gain sera la différence des volumes de l’asset 2 avant et après le trade.

Exemple : vous achetez 1 BTC à 7000€, vous vendez 1 BTC à 7100€ : votre gain est de 100€

En commençant par un ordre d’achat, vous vous attendez à ce que le cours monte

Première option pour short : Vous pouvez commencer avec un ordre de vente en vous attendant à ce que le marché baisse. Vous vendez puis achetez le même volume d’asset 2 et votre gain sera la différence des volumes de l’asset 1 avant et après le trade.

Exemple : vous vendez 1 BTC à 7000€, vous achetez 2 BTC à 3500€ : votre gain est de 1 BTC

Vous pouvez commencer avec un ordre de vente en vous attendant à ce que le marché baisse. Vous vendez puis achetez le même volume d’asset 2 et votre gain sera la différence des volumes de l’asset 1 avant et après le trade.

Le problème de cette option lorsqu’on passe ses ordres au prix du marché c’est que nous ne pouvons que préciser le volume de l’asset 1 à engager (alors qu’on aimerait préciser le volume de l’asset 2) ! On pourrait faire une estimation du volume 1 à acheter en fonction du prix actuel et anticiper les fees mais nous ne savons pas exactement à quel prix l’ordre va passer et la moindre évolution de prix par rapport à une estimation induit une différence de volume de l’asset 2 avant et après le trade… La seule solution pour short en augmentant proprement son volume 1 sans modifier le volume 2 est de passer un ordre de type limite où vous précisez le prix auquel vous achetez. Nous avons décidé de ne pas faire cela, tous les ordres sont passés au prix du marché pour éviter toute catastrophe d’achat/vente au mauvais prix.

Deuxième option pour short : Nous vendons puis achetons le même volume de l’asset 1. Le gain est alors la différence des volumes de l’asset 2 avant et après le trade. Le volume de l’asset 2 évolue et le volume de l’asset 1 restent constants avant et après un trade, comme en position long.

Nous vendons puis achetons le même volume de l’asset 1. Le gain est alors la différence des volumes de l’asset 2 avant et après le trade.

L’inconvénient de cette option c’est que si le prix a monté, vous pouvez vous retrouver  dans l’incapacité de racheter le même volume. Sur Botcrypto, votre ordre n’est émis que si vous avez assez d’asset 2 pour racheter le volume d’asset 1 vendu.
Exemple : vous vendez 1 BTC à 7000€, vous achetez 1 BTC à 3500€ : votre gain est de 3500€. Si vous vendez 1 BTC à 7k€, votre bot ne pourra racheter 1 BTC à +7k€ uniquement si votre volume d’assets 2 permet d’encaisser les pertes (fees du broker non comprises).

On remarquera que si vous entrez dans le marché en disposant uniquement de l’asset 2, on ne pourra prendre que des positions long et réciproquement. Et si vous disposez de volume dans les deux assets, ils ne sont pas tous engagés dans un trade.

Pour profiter d’un suivi en euro sur botcrypto.io, nous faisons la conversion des assets en euro puis leur somme pour avoir la valeur du wallet en euro. Les marchés n’étant pas constants, cette valeur ne l’est pas non plus. Vous pouvez donc avoir une valeur du wallet en euro qui diminue même avec des trades aux gains positifs lorsque les marchés baissent par rapport à l’euro.
Exemple : le 19/03/18 vous avez 1 BTC à 7000€, le 20/03/18 vous avez 2 BTC à 3000€ : votre gain en BTC est de 1, la valeur de votre wallet en euro a diminué de 1000

Conclusion
Avec botcrypto.io, vos bots passent des ordres aux prix du marché en ouvrant des positions long ou short. Ils engagent le même volume de l’asset 1 pour les deux ordres à l’achat et la vente. Chaque trade vise à augmenter votre volume d’asset 2. Le gain d’un trade est le rapport entre les volumes de l’asset 2 avant et après le trade. En long et short, nous cherchons à maximiser le volume de l’asset 2.

* Le volume d’asset 1 à engager qui anticipe les mouvements de volume de l’asset 2 est v1*(M1/M2)*(1-f)/(1+f) avec
v1 : le volume engagé à la vente
M1: le prix auquel s’est effectué la vente
f : le taux de fee
M2: le prix auquel on passe l’ordre d’achat (qu’on ne connait pas au prix du marché)